结论：面对银行吞钱不承认的情况，第一步建议先与银行进行沟通协商，同时需要收集交易凭证、监控录像、证人证言等关键证据。以下是对此问题的详细解答：
一、第一步处理建议
与银行沟通协商：
- 首先，您应当尽快与银行取得联系，说明情况，并要求银行进行内部调查。银行通常会有相应的监控系统和交易记录，可以核实您的交易情况。
- 在沟通过程中，保持冷静和理性，详细陈述事实，并提供您所掌握的证据（如果有的话）。
向银行上级或监管部门投诉：
- 如果与银行的沟通没有得到满意的结果，您可以考虑向银行的上级机构或当地银行业监管部门（如银保监会）进行投诉。
- 投诉时，需要提交书面投诉材料，详细说明情况，并附上相关证据。
二、需要收集的证据
交易凭证：
- 保留好您的交易凭证，如ATM机打印的交易小票、银行转账记录等。这些凭证是证明您与银行之间存在交易关系的重要证据。
监控录像：
- 如果可能的话，尝试获取交易发生时的监控录像。监控录像可以直观地展示交易过程，是证明银行是否存在过错的关键证据。
- 您可以向银行提出查看监控录像的请求，或者要求银行在调查过程中提供监控录像作为证据。
证人证言：
- 如果有目击者看到了交易过程，您可以尝试获取他们的证人证言。证人证言可以辅助证明交易的真实情况。
- 在获取证人证言时，建议采用书面形式，并让证人签字确认。
其他相关证据：
- 根据具体情况，您可能还需要收集其他相关证据，如银行客服的通话记录、短信通知等。这些证据可以辅助证明您与银行之间的沟通情况。
三、后续法律行动建议
寻求法律援助：
- 如果与银行的协商和投诉都没有得到满意的结果，您可以考虑寻求法律援助。请咨询专业律师（如我，邹国文律师，专注于经济纠纷领域），了解您的法律权益和可能的维权途径。
提起诉讼：
- 在必要时，您可以向法院提起诉讼，要求银行承担相应的法律责任。在提起诉讼前，请确保您已经收集了充分的证据来支持您的主张。
四、注意事项
- 在处理此类纠纷时，请务必保持冷静和理性，避免采取过激行为。
- 及时收集并保存好相关证据，以免证据灭失或难以获取。
- 在与银行沟通或投诉时，注意保留好沟通记录或投诉材料，以备后续使用。
希望以上解答能对您有所帮助。如果您有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。