结论：小区有广告但物业声称没收费，这一行为是否违法不能一概而论，需要分情况讨论。
分析：
物业确实未收费的情况：
- 如果小区内的广告是第三方（如广告公司）自行设置，且物业并未从中收取任何费用，那么物业声称“没收费”是真实的。在这种情况下，物业可能并未直接违反相关法律法规，但仍有义务对小区内的公共区域进行管理，确保广告设置不影响小区的正常秩序和居民的生活。
- 法律建议：居民可以要求物业提供相关证据，如与广告公司的合同、未收费的证明等，以核实物业的说法。如果物业无法提供，居民可以向相关部门投诉或寻求法律帮助。
物业实际收费但隐瞒的情况：
- 如果物业实际上收取了广告费用，但隐瞒了这一事实，那么物业的行为就可能构成违法。根据《物业管理条例》等相关法律法规，物业应当公开透明地管理小区事务，包括公共区域的收益情况。隐瞒收费行为可能侵犯了居民的知情权，甚至可能涉及贪污或挪用公共资金等违法行为。
- 法律建议：居民可以联合起来要求物业公开广告收费情况，包括收费标准、收费金额、使用去向等。如果物业拒绝公开或无法提供合理解释，居民可以向当地房地产管理部门或相关监管机构投诉，甚至可以通过法律途径追究物业的责任。
物业收费但未用于小区公共利益的情况：
- 即使物业确实收取了广告费用，但如果这些费用并未用于小区的公共利益（如维修基金、绿化维护等），而是被物业私自挪用或用于其他非公共目的，那么物业的行为也是违法的。
- 法律建议：居民可以要求物业提供广告费用的使用明细和凭证，以核实费用是否用于小区公共利益。如果物业无法提供或费用使用不合理，居民同样可以向相关部门投诉或寻求法律帮助。
后续行动建议：
- 收集证据：无论哪种情况，居民都应尽可能收集相关证据，如广告照片、物业通知、与物业的沟通记录等，以便在需要时证明自己的主张。
- 联合行动：居民可以联合起来，共同向物业提出质疑和要求，增加谈判的力量和效果。
- 寻求法律帮助：如果问题无法得到妥善解决，居民可以咨询专业律师（如我，郭艳秋律师，专注于合同纠纷、房产纠纷领域），了解自己的法律权益和可能的维权途径。
总结：小区有广告但物业声称没收费是否违法，取决于物业是否确实收费以及收费后的使用情况。居民应根据实际情况采取相应的行动，维护自己的合法权益。如果有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。