结论：在小姐（通常指涉嫌卖淫的女性）被抓的情况下，警方在调查过程中是有可能会查开房记录的，但这并非绝对，需根据具体案情和调查需要来决定。

分析说明：

1. 警方调查权限：

   • 警方在办理刑事案件或行政案件时，有权依法进行调查取证，这包括查阅相关记录、询问相关人员等。
   • 开房记录作为可能涉及案件线索的重要信息，警方在调查过程中有权依法调取和审查。

2. 调查需要与案情关联：

   • 警方是否会查开房记录，主要取决于案件的具体情况和调查需要。
   • 如果开房记录与案件有关联，如可能涉及卖淫活动的场所、时间等，警方很可能会调取并审查这些记录。
   • 如果开房记录与案件无直接关联，或者警方已经通过其他方式获得了足够的证据，那么可能就不会调取开房记录。

3. 法律程序与隐私保护：

   • 警方在调取开房记录时，必须遵守相关法律法规，如《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》等。
   • 调取记录应当遵循法定程序，确保合法性和正当性。
   • 同时，警方也有义务保护公民的隐私权，不得随意泄露或滥用调取到的个人信息。

特殊场景：

• 在涉及组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫等严重犯罪的案件中，警方为了查明犯罪事实、追捕犯罪嫌疑人或收集证据，很可能会深入调查相关人员的活动轨迹，包括开房记录。
• 在一些轻微的行政案件中，如果警方认为开房记录对案件处理没有实质性帮助，或者调取记录的成本过高，那么可能就不会进行调取。

行动建议：

• 如果您或您身边的人涉及此类案件，建议积极配合警方的调查工作，如实陈述事实，提供相关证据。
• 同时，也有权要求警方依法进行调查，保护自己的合法权益不受侵害。
• 如果您对警方的调查行为有疑问或不满，可以依法向相关部门提出申诉或控告。

法律后果：

• 如果涉嫌卖淫等违法行为，将可能面临行政处罚或刑事处罚，具体取决于违法行为的性质和情节严重程度。
• 配合警方调查是公民的义务，如果拒绝配合或提供虚假信息，将可能承担相应的法律责任。

如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询，我会根据您的具体情况提供专业的法律意见。