结论：被诈骗分子骗了钱，一般情况下自己并不违法，但若采取非法手段试图挽回损失，则可能构成违法甚至犯罪。

详细分析：

1. 被骗钱本身不违法：

   • 当您被诈骗分子骗取钱财时，您是受害者，本身并没有实施任何违法行为。诈骗分子的行为才是违法的，他们通过欺骗手段获取您的财物，构成诈骗罪。

2. 采取非法手段挽回损失可能违法：

   • 诈骗行为：如果您在发现被骗后，试图通过欺骗手段从诈骗分子那里挽回损失，且这种手段符合诈骗罪的构成要件（即以非法占有为目的，使用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取财物），那么您的行为就可能构成诈骗罪。例如，您虚构事实或隐瞒真相，让诈骗分子误以为您有更多的钱可以骗，从而骗取他们的财物，这种行为就是违法的。
   • 其他违法行为：除了诈骗行为外，如果您采取其他非法手段（如暴力、威胁等）来挽回损失，也可能构成其他犯罪，如抢劫罪、敲诈勒索罪等。

3. 合法途径挽回损失：

   • 及时报案：一旦发现被骗，应立即向公安机关报案，让司法机关依法处理诈骗分子，并追回您的损失。
   • 寻求法律援助：您可以寻求专业的法律援助，了解自身权益及维权途径。律师可以帮助您分析案情，提供法律建议，并协助您通过法律途径挽回损失。

法律建议：

• 保持冷静：发现被骗后，保持冷静，不要采取过激行为或非法手段来挽回损失。
• 收集证据：尽可能收集与诈骗行为相关的证据，如聊天记录、转账记录、诈骗分子的联系方式等，以便在报案或寻求法律援助时提供有力支持。
• 遵守法律：在挽回损失的过程中，务必遵守法律法规，不要采取任何非法手段。否则，您可能从受害者变成加害者，面临法律制裁。

举例说明：

• 合法挽回损失：张先生被诈骗分子骗取了5万元，他立即向公安机关报案，并提供了相关证据。公安机关经过调查，成功抓获了诈骗分子，并追回了张先生的损失。张先生的行为是合法的，他通过合法途径维护了自己的权益。
• 非法挽回损失：李女士被诈骗分子骗取了3万元，她非常气愤，决定自己想办法挽回损失。她虚构了一个身份，与诈骗分子联系，并骗取了他们的信任。然后，她以各种理由让诈骗分子给她转账，最终骗取了诈骗分子2万元。李女士的行为构成了诈骗罪，她不仅没有挽回自己的全部损失，还面临了法律制裁。

总结与提醒：

被诈骗分子骗了钱，您本身并不违法。但请务必通过合法途径来挽回损失，不要采取任何非法手段。如果您有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。