若行政机关未给予改正机会直接罚款，您可采取以下措施维护权益：

1. 核查行政处罚的合法性
   根据《行政处罚法》第二十八条，行政机关实施处罚时应当责令当事人改正或限期改正违法行为。若行政机关未履行这一法定程序直接罚款，属于程序违法。您可要求行政机关出具书面处罚决定书，重点核查：

   • 处罚决定中是否载明“责令改正”内容；
     
   • 是否给予合理的改正期限（如涉及环境污染、安全生产等需立即整改的领域除外）；
     
   • 是否告知您享有陈述、申辩权及救济途径。
     

2. 分情况采取救济措施

   • 若处罚决定尚未执行：
     您可在收到处罚决定书之日起60日内向作出处罚的行政机关的上一级主管部门申请行政复议，或直接在6个月内向法院提起行政诉讼，主张程序违法并请求撤销处罚。
     
   • 若罚款已缴纳：
     您仍可申请行政复议或提起行政诉讼，若法院最终认定处罚程序违法，会判决撤销处罚并责令退还罚款。同时，您可依据《国家赔偿法》要求行政机关赔偿因错误处罚造成的直接损失（如停业损失需另行举证）。
     

3. 特殊情形说明

   • 紧急情况豁免：若您的违法行为属于《行政处罚法》第三十六条规定的“危害公共安全、人身健康且必须立即查处”的情形（如无证驾驶、污染排放超标等），行政机关可先处罚后责令改正，但需在处罚决定中明确说明理由。
     
   • 地方性法规差异：部分地方性法规可能对“改正期限”有细化规定（如3日、7日等），需结合具体法规判断行政机关是否超期。
     

建议行动步骤：

1. 立即书面要求行政机关说明未责令改正的法律依据；
   
2. 收集违法行为证据（如现场照片、检测报告等）及处罚决定书复印件；
   
3. 咨询专业律师分析处罚合法性，制定复议或诉讼策略。
   

若您需要进一步分析处罚决定书内容或协助起草法律文书，可直接向我提供具体材料，我将为您详细解答。