结论前置：商家不提供合格证且拒绝退货的情况下，您可以向市场监管局投诉，市场监管局有权介入调查并根据情况对商家进行处罚，但直接要求市场监管局责令商家赔偿，需视具体情况而定，一般需先通过协商、投诉或诉讼等途径明确商家责任后，再主张赔偿。
详细分析：
商家不提供合格证的法律性质：
- 根据《中华人民共和国产品质量法》的相关规定，产品或者其包装上的标识必须真实，并符合要求，其中包括有产品质量检验合格证明。商家不提供合格证，可能构成违法行为，侵犯了消费者的知情权。
商家拒绝退货的法律性质：
- 如果商品存在质量问题或者不符合合同约定的标准，消费者有权要求退货。商家拒绝退货，可能构成违约行为，消费者可以依据《中华人民共和国民法典》中关于买卖合同的规定，要求商家承担违约责任。
向市场监管局投诉的作用：
- 市场监管局是负责市场监督管理的行政机关，有权对商家的违法行为进行调查和处理。您可以向市场监管局投诉商家的不提供合格证和拒绝退货的行为，市场监管局会介入调查，并根据情况对商家进行警告、罚款、没收违法所得等行政处罚。
关于赔偿的问题：
- 直接要求市场监管局责令商家赔偿可能并不直接可行。市场监管局主要行使的是行政处罚权，而不是民事裁判权。要获得赔偿，您可能需要先通过协商、投诉（如向消费者协会投诉）或者诉讼等途径明确商家的责任，并确定赔偿的金额和方式。
- 如果商家确实存在违法行为，且给您造成了损失，您可以在市场监管局调查处理的过程中，或者在其处理完毕后，依据相关法律法规和合同约定，向商家主张赔偿。
建议行动：
- 收集证据：首先，您需要收集好购买商品的凭证、商品的照片或视频、与商家的沟通记录等证据，以证明商家确实存在不提供合格证和拒绝退货的行为。
- 向市场监管局投诉：准备好证据后，您可以向当地的市场监管局投诉商家的违法行为，并要求其进行调查处理。
- 考虑其他途径：如果市场监管局的调查处理结果不能满足您的需求，或者商家拒绝履行市场监管局的处罚决定，您可以考虑通过消费者协会投诉、申请仲裁或者提起诉讼等途径来维护自己的合法权益。
后续思考：
- 在处理此类纠纷时，保持冷静和理性非常重要。尽量通过合法途径来解决问题，避免采取过激行为。
- 如果您对法律程序不熟悉或者觉得处理起来比较复杂，可以考虑咨询专业的法律人士（当然，您可以直接向我咨询，我专注于婚姻家庭、合同纠纷领域），以获取更具体的法律建议和帮助。