面对对方知道你们骂他并拿刀威胁的情况，你们应当立即采取以下措施来保护自己并应对可能的法律后果：

1. 确保人身安全：

   • 立即远离威胁者：在确保自身安全的前提下，迅速离开现场，避免与威胁者发生直接冲突。
   • 寻求帮助：如果可能，立即向周围的人求助，或者拨打110报警电话，告知警方有人持刀威胁，请求警方迅速出警。

2. 保留证据：

   • 记录威胁行为：如果条件允许，用手机或其他设备记录下威胁者的行为、言语以及持刀的情况，这些证据在后续的法律程序中可能起到关键作用。
   • 保存通讯记录：如果威胁是通过电话、短信或社交媒体等进行的，保存好这些通讯记录作为证据。

3. 法律应对：

   • 报警处理：向警方详细陈述事情经过，包括威胁者的身份、威胁的具体内容、持刀的情况等，以便警方能够迅速采取行动。
   • 考虑提起刑事自诉或民事诉讼：
     • 刑事自诉：如果威胁行为构成犯罪（如寻衅滋事罪、故意伤害罪未遂等），你可以考虑向法院提起刑事自诉，要求追究威胁者的刑事责任。但需注意，刑事自诉的提起需要满足一定的条件，如证据充分、犯罪情节严重等。
     • 民事诉讼：如果威胁行为给你造成了精神损害或其他损失，你可以考虑向法院提起民事诉讼，要求威胁者承担民事赔偿责任。在民事诉讼中，你需要提供充分的证据证明威胁行为的存在以及你因此遭受的损失。

4. 预防措施：

   • 避免激化矛盾：在未来的交往中，尽量避免与威胁者发生直接冲突或激化矛盾，以免再次引发类似事件。
   • 增强自我保护意识：提高警惕，注意自身安全，避免在无人陪伴或安全环境不佳的情况下与威胁者接触。

可能涉及的法律后果：

• 对于威胁者：如果威胁行为构成犯罪，威胁者可能面临刑事处罚，如拘役、有期徒刑等。如果威胁行为未构成犯罪，但违反了治安管理处罚法，威胁者也可能面临行政处罚，如拘留、罚款等。
• 对于你们：如果你们能够证明威胁行为的存在以及因此遭受的损失，你们有权要求威胁者承担相应的法律责任。同时，如果你们在事件中存在过错（如辱骂对方），也可能需要承担一定的法律责任，但具体责任需根据案件具体情况和法律规定来判断。

最后建议：面对此类情况，保持冷静和理智至关重要。在确保自身安全的前提下，及时采取措施保留证据并寻求法律帮助。如果你有任何疑问或需要进一步的法律建议，请随时向我咨询。