不法分子即使拿到退行证（这里我理解为退休证等相关证明文件），也不可以进行所谓的“退休贷”，这种行为涉嫌违法犯罪。以下从几个角度详细分析：

1. “退休贷”并非合法金融产品：

   • 在正规的金融市场中，并没有所谓“退休贷”这一产品。银行或其他金融机构提供的贷款产品，都需要遵循严格的法律法规和监管要求，包括贷款条件、利率设定、还款方式等。不法分子利用“退休贷”这一虚构的概念进行诈骗，是典型的非法金融活动。

2. 使用虚假证明文件进行贷款属于违法行为：

   • 如果不法分子使用伪造的或非法获取的退休证等证明文件来申请贷款，这明显构成了使用虚假证明文件骗取贷款的行为。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，可能构成骗取贷款罪，将面临刑事处罚。

3. 保护个人信息和财产安全：

   • 退休证等个人证明文件包含大量敏感信息，如姓名、身份证号、退休单位等。不法分子获取这些信息后，可能进行更多形式的诈骗活动，如冒名贷款、信用卡诈骗等。因此，个人应妥善保管自己的退休证等证明文件，不要随意透露给他人，更不要轻信不法分子的“退休贷”等虚假宣传。

4. 遇到此类情况应如何应对：

   • 如果发现自己可能遭遇了“退休贷”等诈骗行为，应立即向当地公安机关报案，并提供相关证据材料。同时，也可以向相关金融机构或监管部门举报，以便他们及时采取措施防止更多人受骗。

总结与建议：

• 不法分子利用“退休贷”等虚构概念进行诈骗是违法行为，个人应提高警惕，不要轻信此类宣传。
• 妥善保管个人证明文件，不要随意透露给他人，防止信息泄露和被不法分子利用。
• 如果发现可能遭遇诈骗，应立即向公安机关报案，并向相关金融机构或监管部门举报。

如有任何关于债务债权、金融保险（银行贷款）等方面的法律问题，都可以直接向我咨询，我会为你提供专业、全面的解答。