结论：给按摩店声称自己是领导亲属以要求退钱，这一行为是否违法，需根据具体情况来判断，但一般而言，若存在欺诈、胁迫等非法手段，则可能构成违法。

详细分析：

1. 若行为构成欺诈：

   • 法律背景：欺诈是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物的行为。如果声称自己是领导亲属，并以此为手段骗取按摩店退钱，而实际上并无此亲属关系或该亲属并无权力要求退钱，那么这种行为就可能构成欺诈。
   • 法律后果：根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，欺诈行为可能构成诈骗罪，如果数额较大，将面临刑事处罚，包括有期徒刑、拘役或罚金等。

2. 若行为构成胁迫：

   • 法律背景：胁迫是指以给公民及其亲友的生命健康、荣誉、名誉、财产等造成损害，或者以给法人的荣誉、名誉、财产等造成损害为要挟，迫使对方作出违背真实的意思表示的行为。如果以领导亲属的身份进行威胁，迫使按摩店退钱，那么这种行为就可能构成胁迫。
   • 法律后果：胁迫行为同样可能触犯刑法，构成敲诈勒索罪等，也将面临相应的刑事处罚。

3. 若行为不构成欺诈或胁迫，但存在不当得利：

   • 法律背景：不当得利是指没有合法根据，或事后丧失了合法根据而被确认为是因致他人遭受损失而获得的利益。如果声称自己是领导亲属并成功要求退钱，但实际上并无合法依据，那么这种行为就可能构成不当得利。
   • 法律后果：虽然不当得利本身不构成犯罪，但按摩店有权要求返还所得利益。如果拒不返还，按摩店可以通过法律途径追讨，并可能要求赔偿因此造成的损失。

4. 若行为完全合法且正当：

   • 法律背景：如果确实存在合法的退钱理由，如服务不满意、合同违约等，并且声称领导亲属只是作为沟通或协商的一个方式，并无欺诈或胁迫的意图，那么这种行为就是合法且正当的。
   • 法律后果：在这种情况下，按摩店应当根据实际情况和合同约定来处理退钱事宜，无需承担任何法律责任。

建议：

• 在处理此类问题时，建议保持诚实和合法，避免使用欺诈、胁迫等非法手段。
• 如果确实存在退钱的需求或理由，应当与按摩店进行友好协商，并依据合同约定和法律规定来处理。
• 如果遇到纠纷或无法协商解决的情况，建议及时咨询专业律师，以便更好地维护自己的合法权益。

如有任何法律疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询，我会根据你的具体情况提供详细的法律建议。