关于小区建暖气交换站是否需要各家交钱以及是否合法的问题，这主要取决于具体情况和相关法律法规的规定，以下分情况讨论：

1. 如果暖气交换站的建设费用已纳入小区公共设施建设费用中：

   • 在这种情况下，通常不需要各家业主再额外交钱。因为小区公共设施的建设费用一般会在业主购房时通过房价、维修基金或其他方式已经收取。
   • 合法性：如果建设费用已经合理纳入房价或维修基金中，并且符合相关法律法规和小区规划，那么这种做法是合法的。

2. 如果暖气交换站的建设费用未纳入小区公共设施建设费用中，且需要业主共同承担：

   • 在这种情况下，是否需要各家交钱以及交多少钱，通常需要通过业主大会或业主委员会的讨论和决定。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，业主对建筑物专有部分以外的共有部分，享有权利，承担义务；不得以放弃权利为由不履行义务。因此，如果暖气交换站属于小区共有部分，且需要业主共同承担建设费用，那么业主可能需要按照一定比例或方式交钱。
   • 合法性：只要业主大会或业主委员会的决定符合法律法规和小区管理规约，且程序合法，那么这种做法也是合法的。但需要注意的是，业主有权对决定提出异议，并通过合法途径维护自己的权益。

3. 关于合法性的进一步说明：

   • 无论哪种情况，小区建暖气交换站都必须符合相关法律法规和规划要求。例如，需要获得相关部门的批准和许可，确保建设过程符合安全、环保等标准。
   • 如果建设过程中存在违法行为或侵犯业主权益的情况，业主有权向相关部门投诉或寻求法律援助。

建议：

• 如果您对小区建暖气交换站是否需要交钱或合法性有疑问，建议首先查阅小区的管理规约、购房合同或相关法律法规，了解具体情况和规定。
• 如果仍有疑问或发现违法行为，建议及时与业主委员会、物业公司或相关部门沟通，并考虑咨询专业律师以获取更具体的法律建议。

总结：小区建暖气交换站是否需要各家交钱以及是否合法，取决于具体情况和相关法律法规的规定。业主应了解自己的权益和义务，并通过合法途径维护自己的权益。如果您有任何法律问题或需要进一步的法律建议，请直接向我咨询。