面对第三方催收公司发信息威胁，您首先不要恐慌，可以按照以下步骤处理：

1. 核实信息真实性：

   • 仔细审查收到的信息内容，确认是否确实来自合法的第三方催收公司。
   • 可以通过官方渠道（如贷款机构提供的联系方式）核实该催收公司的身份和授权情况。

2. 保留证据：

   • 保存所有收到的威胁信息，包括短信、邮件、电话录音等，这些将作为后续维权的重要证据。
   • 如果可能，记录下催收公司的名称、联系方式、催收人员的姓名或工号等信息。

3. 明确回应态度：

   • 若信息内容不实或存在威胁、恐吓等违法行为：您可以明确回复，指出其行为违法，并要求立即停止。例如：“你们的行为已经涉嫌违法，我将保留追究法律责任的权利，请立即停止此类行为。”
   • 若信息内容基本属实，但方式不当：您可以回复，表明愿意配合还款，但要求对方以合法、文明的方式催收。例如：“我承认欠款事实，但你们的催收方式让我感到不适，请以后通过合法途径与我联系。”

4. 了解并维护自身权益：

   • 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》和《中华人民共和国刑法》的相关规定，威胁、恐吓他人是违法行为，情节严重的可能构成犯罪。
   • 如果催收公司的行为严重干扰了您的正常生活或工作，您可以向当地公安机关报案，或者向相关监管部门（如银保监会）投诉。

5. 寻求专业帮助：

   • 如果您对如何处理此类问题感到困惑或不安，可以随时向我咨询。我会根据您的具体情况，提供详细的法律建议和指导。

额外提醒：

• 在处理此类问题时，请保持冷静和理性，不要因为催收公司的威胁而做出冲动的决定。
• 尽快与贷款机构沟通，了解欠款情况，并制定合理的还款计划，以从根本上解决问题。