收到借贷催收的威胁信息时，应冷静应对，保留证据，并采取一系列措施来保护自己的合法权益。

一. 保持冷静并收集证据

• 短信内容：完整保留威胁信息的原文，包括发送号码、发送时间、具体内容等。这些信息对于后续处理至关重要。
• 相关记录：对威胁信息进行截图或保存到其他安全的存储设备中，以防信息被删除或丢失。

二. 判断信息性质和来源

• 区分合法与非法催收：合法催收一般会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等。若信息中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，则属于非法催收。
• 查明发送主体：尝试通过信息内容、发送号码等线索，确定催收信息的发送方。如果无法直接判断，可以联系债权方核实是否有委托相关催收行为。

三. 与相关方沟通并采取措施

• 与债权方联系：如果确定是合法的债权债务关系，且自身确实存在逾期未还款的情况，应主动与债权方取得联系，说明经济状况、还款困难以及还款意愿，并提出合理的还款计划。
• 要求停止非法行为：对于非法催收信息，应向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为，并告知对方这种行为可能涉及违法，自己将保留追究其法律责任的权利。
• 及时报警：如果威胁信息内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，应根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，及时向当地公安机关报案，提供相关证据，如短信截图等。公安机关将会依法进行调查处理。

四. 向监管机构投诉或寻求法律帮助

• 向监管机构投诉：如果催收涉及金融机构或金融业务，可以向中国银保监会及其派出机构投诉。投诉时要提供详细的证据材料。
• 寻求法律帮助：如果威胁信息给自己造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，可以寻求专业律师的帮助。律师可以提供详细的法律分析和应对建议，并指导采取合适的法律措施维护合法权益。

综上所述，面对借贷催收的威胁信息，应保持冷静、收集证据、判断性质、与相关方沟通协商、及时报警并采取必要措施、向监管机构投诉或寻求法律帮助。这些步骤将有助于有效应对威胁信息，保护自己的合法权益。如有进一步需要，您可以继续咨询我。