煤场不设置围挡是否违法，需结合具体情况判断，但通常来说，若煤场存在扬尘污染风险且未采取围挡等有效防尘措施，则可能构成违法。以下从不同角度进行分析：
从环境保护角度：
- 根据《中华人民共和国大气污染防治法》的相关规定，贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。
- 若煤场未设置围挡，且未采取其他有效防尘措施，导致扬尘污染，那么煤场的行为就违反了上述法律规定，可能面临环保部门的处罚，包括责令改正、罚款等。
从安全生产角度：
- 煤场作为储存煤炭的场所，如果未设置围挡，可能存在煤炭滑落、坍塌等安全隐患，对周边人员和财产造成威胁。
- 虽然安全生产方面的法律法规可能并未直接规定煤场必须设置围挡，但煤场有义务采取必要的安全措施，确保作业安全。如果因未设置围挡而导致安全事故，煤场可能需要承担相应的法律责任。
从城市规划和管理角度：
- 在某些地区，城市规划和管理部门可能对煤场的设置和运营有特定要求，包括围挡的设置。
- 如果煤场未按照当地城市规划和管理部门的要求设置围挡，那么煤场的行为就可能违反了相关规定，面临相应的处罚。
建议：
- 煤场应首先了解并遵守当地的环境保护、安全生产和城市规划等方面的法律法规，确保合法合规运营。
- 如果煤场存在扬尘污染风险，应尽快设置围挡或采取其他有效防尘措施，以减少对环境的污染。
- 同时，煤场也应加强安全生产管理，采取必要的安全措施，确保作业安全。
如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询，我会根据你的具体情况提供详细的法律建议。