当遇到商家关店不退钱的情况时，直接报警通常不是最直接有效的解决方式，但具体是否报警还需根据实际情况判断。以下是对此问题的详细分析：

一、报警的适用性

1. 一般情况：商家关店不退钱本质上属于民事消费纠纷。在这种情况下，警察的主要职责是处理涉及治安、刑事案件等违反治安管理和犯罪的情况，而不会直接介入处理民事纠纷本身。

2. 特殊情况：如果在与商家沟通退款过程中，双方发生激烈冲突，如出现打架斗殴、损毁财物等扰乱公共秩序、危害人身安全的治安违法行为，那么报警是必要的，警察会出警处理相关治安问题。

3. 涉嫌诈骗：如果商家行为涉嫌诈骗，例如虚构商品、收款后失联，且金额较大符合刑事立案标准，那么可以报警处理。这种情况下，商家可能构成诈骗罪，警方会介入调查。

二、更有效的维权方式

1. 与商家协商：

   • 首先尝试与商家进行友好协商，明确表达退款的意愿和理由。
   • 依据相关法律规定（如《中华人民共和国消费者权益保护法》），要求商家退款。

2. 平台投诉：

   • 如果是在电商平台购物，可以立即向平台提交证据（如订单截图、聊天记录等），要求平台介入处理。
   • 多数电商平台设有消费者保障机制，可对违规商家采取处罚措施，并协助消费者退款。

3. 消费者协会调解：

   • 拨打12315热线或通过全国12315平台投诉，消费者协会可提供调解服务，并督促商家履行退款责任。

4. 法律途径：

   • 如果上述措施均未能解决问题，消费者可以依据与商家达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁。
   • 或者直接向人民法院提起诉讼，通过法律手段来维护自己的合法权益。在诉讼过程中，可以主张退还货款及赔偿损失；若涉及虚假宣传或欺诈，还可依据《消费者权益保护法》要求三倍赔偿（最低五百元）。

5. 支付平台协助：

   • 如果通过支付宝、微信等支付平台进行交易，可以尝试通过这些平台发起争议申请，部分情况下可追回未确认收货的款项。

三、维权过程中的注意事项

1. 保存证据：在维权过程中，务必妥善保存购物凭证、商品照片、聊天记录等相关证据，以便主管部门或机构能够迅速了解情况并作出处理。

2. 了解权益：充分了解自己的权益和商家的义务，依法合理维权，避免采取过激行为导致不必要的法律后果。

总结：当商家关店不退钱时，消费者应优先考虑通过民事途径来维护自己的权益，如与商家协商、向平台投诉、向消费者协会调解或提起诉讼等。在维权过程中，务必保存好相关证据，并了解自己的权益和商家的义务，依法合理维权。如果商家行为涉嫌诈骗或出现治安违法行为，再考虑报警处理。