核心结论：面对贷款机构无合同、无申请记录却强制下款的情况，您可采取以下措施维护自身权益：

1. 立即固定证据，确认事实情况
   首先需通过银行流水、短信通知、APP记录等材料，确认以下关键事实：

   • 款项是否实际到账（需核对银行流水，注意排除诈骗转账）；
     
   • 贷款机构名称及联系方式（可通过转账方信息、短信来源等追溯）；
     
   • 是否存在“被贷款”的可能（如身份信息被盗用）。
     法律依据：根据《民事诉讼法》第66条，证据是认定案件事实的依据，固定证据是维权的第一步。

2. 明确拒绝还款，避免默认债务关系
   若确认未主动申请贷款，且无合同依据，您有权拒绝还款。但需注意：

   • 切勿使用该款项：一旦使用可能被认定为“接受贷款”，增加举证难度；
     
   • 书面留痕：通过短信、邮件等方式向贷款机构明确表示“未申请贷款，拒绝还款”，并保留沟通记录；
     
   • 警惕暴力催收：若对方通过骚扰、威胁等方式催收，可录音录像作为证据。
     法律依据：根据《民法典》第119条，民事主体合法权益受法律保护，强制下款行为可能涉嫌“强迫交易”。

3. 向监管部门投诉，启动行政调查
   可向以下机构投诉贷款机构的违规行为：

   • 地方金融监管局：举报贷款机构无资质经营或违规放贷；
     
   • 银保监会：若涉及银行或持牌消费金融公司，可投诉其风控漏洞；
     
   • 12321网络不良信息举报中心：若遭遇骚扰催收，可举报其侵犯隐私。
     操作建议：投诉时需提供贷款机构名称、下款时间、金额等关键信息，并附上证据材料。

4. 报警或起诉，追究法律责任

   • 刑事方向：若怀疑身份信息被盗用，可向公安机关报案，追究贷款机构或内部人员“侵犯公民个人信息罪”或“贷款诈骗罪”的刑事责任；
     
   • 民事方向：若贷款机构坚持索赔，可起诉确认合同无效（因无双方合意），要求返还已扣款项并赔偿损失。
     案例参考：司法实践中，法院曾判决“强制下款”行为因违反《民法典》第143条（民事法律行为有效要件）而无效，借款人无需还款。

特别提醒：

• 此类贷款机构常通过“高息、短周期”设计陷阱，即使您主动还款，也可能因“砍头息”“服务费”等名目被要求支付远高于本金的费用，务必保持警惕；
  
• 若已还款，需保留转账记录，避免对方以“未足额还款”为由再次索赔。
  

如有进一步疑问或需协助处理，可直接向我咨询，我会结合具体证据为您制定维权方案。