结论：点了贷款短信的链接，即使什么也没做，也可能存在一定危害，且收到催收电话骚扰并不一定意味着您有债务，但需要谨慎对待并采取相应措施。以下从多个角度为您详细分析：
一、点击贷款短信链接的潜在危害
信息泄露风险：
- 贷款短信链接可能导向不安全的网站，这些网站可能包含恶意软件或病毒，一旦点击，您的手机或电脑可能被植入恶意程序，导致个人信息（如身份证号、银行卡号、密码等）泄露。
- 即使链接本身没有恶意，但点击后可能要求您输入个人信息以进行“贷款申请”或“验证”，这些信息可能被不法分子收集并用于非法活动。
诈骗风险：
- 有些贷款短信是诈骗信息，点击链接后可能进入一个看似正规的贷款平台，但实际上是不法分子设置的陷阱。他们可能以“手续费”、“保证金”等名义要求您转账，一旦转账，资金可能无法追回。
- 即使您没有主动申请贷款，不法分子也可能利用您点击链接的行为，伪造贷款合同或申请记录，试图让您承担不必要的债务。
骚扰电话和短信增多：
- 点击贷款短信链接后，您的个人信息可能被不法分子出售给其他贷款公司或催收机构，导致您收到大量的骚扰电话和短信。
二、收到催收电话骚扰是否意味着有债务
不一定有债务：
- 收到催收电话骚扰并不一定意味着您有债务。如前所述，不法分子可能利用您点击链接的行为，伪造贷款合同或申请记录，然后委托催收机构进行催收。
- 也有可能是您的个人信息被泄露后，被不法分子用于申请贷款，而您对此一无所知。
如何确认是否有债务：
- 查询个人信用报告：您可以通过中国人民银行征信中心或其他正规渠道查询个人信用报告，了解是否有未知的贷款记录或逾期记录。
- 联系贷款机构：如果您怀疑有未知的贷款，可以尝试联系相关贷款机构进行核实。但请注意，不要直接拨打催收电话中提供的联系方式，以免陷入诈骗陷阱。应通过官方渠道或正规途径获取贷款机构的联系方式。
三、应对措施和建议
保护个人信息：
- 不要随意点击不明来源的贷款短信链接，避免泄露个人信息。
- 定期更换密码，使用复杂且不易猜测的密码组合。
- 不要在不可信的网站或平台上输入个人信息。
应对催收电话骚扰：
- 保持冷静：不要因为催收电话的骚扰而慌乱或急于解释。
- 核实身份：要求催收人员提供详细的贷款信息（如贷款机构名称、贷款合同编号等），以便您核实是否有该笔贷款。
- 拒绝支付不明费用：如果催收人员要求您支付“手续费”、“保证金”等费用，且您无法确认贷款的真实性，应坚决拒绝。
- 报警处理：如果催收电话骚扰严重影响到您的生活和工作，您可以向当地公安机关报案，寻求法律帮助。
寻求法律帮助：
- 如果您确认自己没有申请过贷款，但收到了催收电话骚扰或发现个人信用报告中有未知的贷款记录，建议您及时咨询专业律师（即我，谢万扬律师），了解您的法律权益和可能的维权途径。
总结：点击贷款短信链接存在信息泄露、诈骗和骚扰电话增多等潜在危害。收到催收电话骚扰并不一定意味着您有债务，但需要谨慎对待并采取相应措施。建议您保护好个人信息，核实催收电话的真实性，并在必要时寻求法律帮助。如有任何疑问或需要进一步的法律咨询，请直接向我提问。