结论：别人将你设置为紧急联系人进行贷款，之后催款方发短信或打电话骚扰你，这种行为在多数情况下是违法的，你有权采取一系列措施来保护自己。

详细分析：

1. 骚扰行为的违法性：

   • 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，多次发送淫秽、侮辱、恐吓或其他信息，干扰他人正常生活的行为是违法的。若催款方通过频繁发短信或打电话的方式骚扰你，且内容涉及侮辱、恐吓或干扰你的正常生活，那么他们的行为已经涉嫌违法。

2. 紧急联系人的法律地位：

   • 作为紧急联系人，你的角色仅仅是提供一个备用联系方式，以便在借款人无法联系时，贷款方能与你取得联系。这并不意味着你需要承担任何法律责任或还款义务。因此，催款方无权因借款人的债务问题而对你进行骚扰。

3. 应对措施：

   • 明确告知并保留证据：当接到催款电话或信息时，第一时间明确告诉对方你并非借款人，只是被误设为紧急联系人。同时，对通话或信息进行录音、截图保存，作为后续维权的证据。
   • 联系借款人解决问题：尝试与借款人取得联系，要求其及时与债权人沟通，更正紧急联系人信息，以避免你继续受到牵连。
   • 向相关机构投诉：如果是银行或正规金融机构进行的催款骚扰，可以向其客服部门投诉，并提供骚扰证据，要求按规定处理。对于网络借贷平台的骚扰，可以通过平台投诉渠道反映问题，并可向当地金融监管机构投诉，请求介入调查。
   • 采取法律手段维权：若骚扰行为持续且严重影响你的生活，可以考虑委托律师发送律师函，明确告知催款方其行为已涉嫌违法，要求立即停止骚扰。如骚扰行为达到干扰正常生活的程度，还可以向公安机关报案，公安机关将依法调查处理。若骚扰行为给你造成了精神损害或经济损失，可以向法院提起民事诉讼，要求停止侵权行为并赔偿损失。

4. 加强个人信息保护：

   • 为了避免类似情况再次发生，应加强个人信息保护意识。不轻易将个人信息泄露给不熟悉的人或机构，特别是在涉及金融、贷款等敏感领域时。同时，定期检查和更新个人信息安全保护措施，确保个人信息安全。

后续建议：

• 如果你已经遭受了骚扰，建议尽快采取上述应对措施，以保护自己的合法权益。
• 在处理此类问题时，保持冷静和理性，不要因为催款方的骚扰而产生过激行为或情绪。
• 如有需要，可以随时向我咨询相关法律问题，我会根据你的具体情况提供更详细的法律建议。