结论：仅持有借据但未实际收到借款，银行贷款合同一般不能成立，但需结合具体情况判断。以下从不同角度进行分析：

1. 合同成立的核心要件
   根据《民法典》第六百七十九条，自然人之间的借款合同自贷款人提供借款时成立。若借款人未实际收到款项（如银行未放款或出借人未转账），即使借据已签署，合同也未生效。此时，借款人无需承担还款责任，但需保留证据证明未收到款项（如银行流水、沟通记录等）。

2. 银行贷款的特殊情形
   若涉及银行贷款，需区分两种情况：

   • 银行未放款：若银行因审批未通过、资金不足等原因未实际放款，即使借款人已签署借款合同，贷款关系也不成立。借款人可要求银行出具未放款证明，避免后续纠纷。
     
   • 银行已放款但借款人未收到：若银行已放款至指定账户，但借款人因账户问题（如冻结、错误）未实际收到，贷款合同仍成立。此时借款人需与银行协商解决账户问题，或承担还款责任后向第三方追偿。

3. 借据的法律效力
   借据本身是证明借贷关系的凭证，但若借款人能证明未收到款项（如提供反证或申请司法鉴定），借据可能被认定为未实际履行，从而不产生法律效力。但若出借人能证明已通过现金、转账等方式交付借款，借据仍可能被采信。

4. 实务建议

   • 保留证据：若未收到款项，立即保存与出借人/银行的沟通记录、账户流水等证据。
     
   • 书面确认：要求出借人/银行出具书面说明，确认未放款或放款失败。
     
   • 及时维权：若遭遇虚假放款或诈骗，立即报警并咨询律师，通过法律途径解决。

总结：借据的签署不等于贷款成立，关键在于款项是否实际交付。若未收到借款，需通过证据证明合同未履行，避免承担不必要的还款责任。如有进一步疑问，可直接向我咨询具体案件细节。