结论：第一次赌博被抓并非“没事”，其法律后果取决于赌博行为的具体情节和严重程度，可能面临治安处罚或刑事处罚。以下是对此问题的详细分析：
一、治安处罚
若赌博行为情节较轻，未达到犯罪标准，将依据《中华人民共和国治安管理处罚法》进行处罚。具体处罚措施包括：
轻微情节：
- 处罚措施：处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
- 情形举例：偶尔参与赌博，且赌资较小，不以营利为目的，仅为娱乐消遣。但需注意，“赌资较大”的标准因地区而异，例如上海市规定个人赌资在200元以上即为赌资较大。
严重情节：
- 处罚措施：处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。
- 情形举例：赌注较大、参与人数较多、为赌博提供条件（如提供场所、赌具等），或虽为首次但赌博行为较为恶劣。
二、刑事处罚
若赌博行为符合特定条件，达到犯罪标准，则将依据《中华人民共和国刑法》进行定罪处罚。具体情形包括：
赌博罪：
- 法律依据：《刑法》第三百零三条第一款。
- 处罚措施：处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
- 情形认定：
- 聚众赌博：组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上；或赌资数额累计达到5万元以上；或参赌人数累计达到20人以上；或组织赴境外赌博并收取回扣、介绍费。
- 以赌博为业：指以赌博所得为主要生活来源或挥霍来源。
开设赌场罪：
- 法律依据：《刑法》第三百零三条第二款。
- 处罚措施：处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
- 情形认定：包括线下开设实体赌场和线上建立网络赌博平台等行为。
三、其他影响
- 留下违法记录：无论是治安处罚还是刑事处罚，都会在个人档案中留下违法或犯罪记录，这可能对未来就业、政审等产生不利影响。
- 赌资收缴：用于赌博的赌资会被依法收缴，无法追回。
- 债务不受保护：因赌博产生的债务在法律上不受保护，债权人不能通过法律途径追讨。
四、应对建议
- 配合执法：被警方抓获后，应积极配合调查，如实陈述违法行为，争取从轻处理。
- 深刻反思：赌博不仅可能导致财产损失，还可能破坏家庭和谐，引发社会问题。因此，应深刻反思自己的行为，努力改正错误。
- 远离赌博：务必遵守法律法规，远离任何形式的赌博活动，珍惜家庭和个人幸福。
总结：第一次赌博被抓并非“没事”，其法律后果可能相当严重。因此，我强烈建议公众务必遵守法律法规，远离赌博的诱惑。如果不幸涉及赌博被抓，应积极配合公安机关的调查处理，并主动接受相应的法律制裁。同时，如果有任何疑问或需要进一步的法律帮助，可以直接向我咨询。