结论：在您描述的情境中，买马庄家第一次没有拿钱，下家收的码但要赔的钱大于本金，您拒绝合作，这一行为本身并不直接构成违法。但具体是否违法，还需根据合同的具体内容、双方的行为以及相关法律法规来综合判断。

详细分析：

1. 合同关系与义务：

   • 首先，我们需要明确的是，货物买卖合同是双方自愿达成的协议，其中规定了双方的权利和义务。如果合同中明确规定了买方（即您所说的“买马庄家”）需要支付一定的款项作为购买货物的对价，而买方未能按时支付，这通常构成违约。
   • 在您的情况下，买方第一次没有拿钱，这可能已经构成了对合同的初步违约。然而，这并不直接决定您拒绝合作是否违法，因为您的拒绝合作可能是对买方违约行为的合理反应。

2. 赔偿条款与责任：

   • 合同中可能包含赔偿条款，规定如果一方违约，需要向另一方支付一定的赔偿金。如果合同中确实规定了这样的条款，并且买方违约后需要支付的赔偿金大于其原本应支付的本金，这是合同双方自愿约定的结果，通常具有法律效力。
   • 您拒绝合作，如果是因为买方未能履行其支付义务，并且您认为继续合作将对您造成不利影响，那么您的拒绝合作可以视为对买方违约行为的一种合理应对。在这种情况下，您的行为并不违法。

3. 法律后果与风险：

   • 然而，如果合同中没有明确规定赔偿条款，或者赔偿条款的约定存在争议，那么买方可能需要通过法律途径来解决纠纷。在这种情况下，如果买方认为您的拒绝合作构成了对其权益的侵害，并提起诉讼，那么您可能需要承担一定的法律风险。
   • 另外，即使合同中有赔偿条款，但如果买方认为赔偿金额过高或不合理，也可能提出异议。在这种情况下，法院或仲裁机构将根据合同的具体内容、双方的行为以及相关法律法规来综合判断赔偿金额的合理性。

4. 建议与行动：

   • 审查合同：首先，我建议您仔细审查与买方签订的货物买卖合同，特别是关于支付义务和赔偿条款的部分。确保您对合同的内容有清晰的理解。
   • 沟通协商：如果可能的话，与买方进行沟通协商，尝试达成一个双方都能接受的解决方案。这有助于避免不必要的法律纠纷和损失。
   • 寻求法律帮助：如果您对合同的内容或买方的行为存在疑虑，或者您认为自己的权益受到了侵害，我建议您寻求专业的法律帮助。我可以根据您的具体情况，为您提供更详细的法律建议和指导。

总结：在您描述的情境中，您拒绝合作的行为本身并不直接构成违法。但具体是否违法，还需根据合同的具体内容、双方的行为以及相关法律法规来综合判断。我建议您仔细审查合同、与买方进行沟通协商，并在必要时寻求专业的法律帮助。如果您有任何进一步的疑问或需要法律咨询，请随时向我提问。