不建议直接回复催收用私人号码发的威胁短信。面对这种情况，你可以从以下几个方面来应对：
保留证据：
- 不要删除这些威胁短信，它们是你后续维权的重要证据。你可以通过手机截图、转发到电子邮箱等方式，完整保存短信内容，包括发送时间、号码和文字内容。
- 如果催收方还通过电话进行威胁，你也应标记该号码并保留通话信息。如果手机支持通话录音功能，可以开启该功能以备后用。
冷静应对，不直接回应：
- 面对威胁信息，保持冷静至关重要。避免惊慌失措或情绪化回应，以免激化矛盾或暴露更多个人信息。
- 不建议直接回复威胁信息，因为这可能让催收方了解你的反应，甚至可能引发更多的威胁或骚扰。但你可以通过书面方式（如短信）表明立场，告知对方其行为违法并要求停止。
确认发送者身份：
- 尝试判断威胁信息是否来自真实的催收行为还是诈骗活动。你可以通过联系相关金融机构或查询公开信息来验证催收方的身份。
- 注意保护个人信息，避免被不法分子利用。不要轻易点击短信中的链接或提供个人敏感信息。
联系相关机构：
- 如果催收行为与某金融机构相关，立即联系该机构客服部门，描述情况并提供证据，要求其对催收行为进行监管和制止。
- 向当地金融监管部门（如中国银保监会）或消费者保护局报告此事，清晰阐述事件经过并提供证据。对于网络借贷问题，你还可以向地方金融监管部门或互联网金融协会投诉。
寻求法律帮助：
- 如果威胁行为持续且严重影响你的生活，你可以考虑寻求法律帮助。作为专业律师，我可以根据你的具体情况，为你提供法律建议和解决方案。
- 在必要时，你可以根据律师的指导，考虑向法院提起民事诉讼或向公安机关报案。若催收方行为涉嫌刑事犯罪（如敲诈勒索），应立即报案由公安机关处理。
加强个人信息安全：
- 确保个人信息不轻易泄露，定期检查银行账户和信用报告，防止因信息盗用导致的不必要麻烦。
- 提高警惕，防范各类诈骗行为。不要轻信陌生人的信息和链接，避免点击不明来源的链接或下载未知应用。
可能面临的法律后果：
- 如果催收方的行为构成违法或犯罪，他们可能会面临法律制裁，包括罚款、拘留甚至刑事责任。
- 作为受害者，你有权要求催收方停止侵害、赔偿损失，并可以通过法律途径维护自己的合法权益。
面对催收用私人号码发威胁短信的情况，你应保持冷静、保留证据、确认身份、联系相关机构、寻求法律帮助，并加强个人信息安全。这些措施将帮助你有效应对威胁，维护自己的合法权益。如果你有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。