初次嫖娼后主动自首但卖淫女未被抓到，仍可能面临行政处罚，但主动自首情节可能成为从轻或减轻处罚的考量因素。以下从法律适用、处罚可能性及自首情节影响三个角度展开分析：

1. 法律定性：嫖娼行为本身构成违法

根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十六条，卖淫、嫖娼的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
嫖娼行为不要求“实际发生性交易”，只要双方就价格、时间、地点等达成合意并实施了相关行为（如进入场所、支付钱款等），即构成违法。因此，即使卖淫女未被抓到，只要公安机关能通过聊天记录、转账记录、证人证言等证据证明嫖娼事实，仍可对行为人进行处罚。

2. 处罚可能性：需结合证据链完整性判断

若公安机关在调查中因卖淫女未归案导致证据不足（如无法确认交易对象身份、无法固定交易细节等），可能面临两种处理方式：

• 证据充分时：即使卖淫女未到案，若通过其他证据（如行为人自述、转账记录、场所监控等）形成完整证据链，仍可对行为人作出行政处罚。
  
• 证据不足时：若缺乏关键证据（如无法证明行为人与卖淫女存在交易合意），公安机关可能以“事实不清、证据不足”为由不予处罚，但需注意，主动自首本身不直接导致“不处罚”，而是作为从轻情节考量。

3. 自首情节的影响：可能从轻或减轻处罚

根据《治安管理处罚法》第十九条，主动消除或者减轻违法后果，并取得被侵害人谅解的；或者主动投案，向公安机关如实陈述自己的违法行为的，可以减轻处罚或者不予处罚。
若行为人主动到公安机关自首并如实陈述嫖娼事实，即使卖淫女未被抓到，仍可能被认定为“主动投案且如实陈述”，从而在处罚时获得从轻（如缩短拘留期限、降低罚款金额）或减轻（如免于拘留，仅罚款）的待遇。但需注意，“不予处罚”需同时满足“情节特别轻微”的条件，实践中较少见。

4. 实务建议：主动配合调查，争取从宽处理

• 如实陈述事实：自首时需完整、真实地说明嫖娼的时间、地点、交易方式等细节，避免隐瞒或虚构信息，否则可能影响自首情节的认定。
  
• 配合证据收集：主动提供转账记录、聊天记录、场所信息等证据，协助公安机关固定案件事实，体现悔过态度。
  
• 接受处罚并改正：若最终被处罚，需按时缴纳罚款、接受拘留（如被拘留），避免因抗拒执行加重处罚或留下不良记录。

总结：初次嫖娼后主动自首，即使卖淫女未被抓到，仍可能因证据充分被行政处罚，但自首情节可能成为从轻或减轻处罚的依据。建议行为人主动配合调查，如实陈述事实，以争取最轻处理结果。如有进一步疑问，可直接向我咨询。