门窗店未设置喷漆房的处罚需结合具体违法情形及法律规定综合判断，可能涉及行政处罚、停业整顿甚至刑事责任，具体如下：

1. 若违反环保相关法规（如未安装污染防治设施）
   根据《大气污染防治法》第45条、第108条，产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动（如喷漆），未在密闭空间或设备中进行、未安装污染防治设施的，由生态环境主管部门责令改正，处2万元以上20万元以下罚款；拒不改正的，责令停产整治。
   关键点：需证明喷漆作业产生挥发性有机物（VOCs）且未采取密闭措施，处罚对象为“直接负责的主管人员和其他直接责任人员”时，可能对个人并处罚款。

2. 若违反安全生产相关法规（如未设置安全防护设施）
   根据《安全生产法》第41条、第102条，生产经营单位未对存在粉尘爆炸危险的场所（如喷漆房）采取通风、防爆等措施的，责令限期改正，处5万元以下罚款；逾期未改正的，处5万元以上20万元以下罚款，对直接负责的主管人员处1万元以上2万元以下罚款。
   关键点：需证明喷漆作业存在火灾、爆炸等安全风险，且未采取基本防护措施。

3. 若涉及消防违法（如喷漆房未通过消防验收）
   根据《消防法》第58条，公众聚集场所（如门窗店）未经消防安全检查擅自投入使用的，责令停产停业，并处3万元以上30万元以下罚款。若喷漆房属于易燃易爆场所，未设置防火、防爆设施的，可能按第60条处5000元以上5万元以下罚款。
   关键点：需证明门窗店属于“公众聚集场所”或喷漆房存在重大消防隐患。

4. 特殊情形：刑事责任风险
   若因未设置喷漆房导致重大环境污染事故（如大量有毒气体泄漏），可能触犯《刑法》第338条“污染环境罪”，对直接责任人员处3年以下有期徒刑或拘役；后果特别严重的，处3年以上7年以下有期徒刑。

建议行动：

• 立即停止违规喷漆作业，委托专业机构评估环境、安全风险；
  
• 补办环保、消防、安全等审批手续，安装符合标准的污染防治设施（如活性炭吸附装置、防爆通风系统）；
  
• 主动向当地生态环境、应急管理、消防部门报告整改情况，争取从轻处理。
  

如有进一步细节（如喷漆规模、是否造成实际危害等），可向我补充说明，我会为您分析具体法律风险。