私自改造煤房是违法的。具体来说，根据相关规定，住宅室内装饰装修活动不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构，否则将面临罚款等行政处罚。煤房作为房屋的一部分，也受此规定约束。
详细分析
法律法规依据：
- 《住宅室内装饰装修管理办法》第五条明确规定，住宅室内装饰装修活动禁止未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，变动建筑主体和承重结构。煤房若属于建筑主体或承重结构的一部分，私自改造将违反此规定。
可能的法律后果：
- 若私自改造煤房，业主和装修公司都可能面临罚款。具体罚款金额根据违规程度和相关法规确定。
- 在极端情况下，如果改造行为严重影响了房屋结构安全或使用功能，还可能被责令恢复原状或面临其他更严厉的行政处罚。
特别提示：
- 在进行任何房屋改造前，建议咨询专业设计单位或具备相应资质的设计机构，确保改造方案符合法律法规和安全标准。
- 如果煤房确实需要改造，应依法办理相关审批手续，并严格按照批准的方案进行施工。
综上所述，私自改造煤房是违法的，不仅可能面临法律处罚，还可能对房屋结构安全和使用功能造成潜在威胁。因此，在进行房屋改造时，务必遵守相关法律法规和安全标准，确保改造行为的合法性和安全性。如果你有任何关于房屋改造的法律问题或需要进一步的法律咨询，可以直接向我提问。