结论：没有收据不退钱是否违法，需根据具体情况判断，不能一概而论。以下从不同角度进行分析：
从合同关系角度：
- 在民间借贷中，收据通常作为借款合同成立的直接证据，证明出借人已将款项交付给借款人。若没有收据，但存在其他证据（如转账记录、聊天记录、证人证言等）能够证明借款事实的存在，那么借款合同依然成立。此时，若借款人拒绝还款，出借人可以通过法律途径追讨，借款人的行为可能构成违约，需承担违约责任。
- 若既没有收据，也没有其他证据证明借款事实的存在，那么出借人可能面临举证不能的风险，难以通过法律手段追讨借款。在这种情况下，借款人拒绝还款并不直接构成违法，因为无法证明借款合同的存在。
从法律规定角度：
- 根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，借款合同是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。若借款合同成立且有效，借款人应按照约定的期限返还借款。若借款人未按照约定返还借款，出借人有权要求借款人承担违约责任。
- 然而，法律并未规定没有收据就一定不能追讨借款。关键在于能否提供其他证据证明借款事实的存在。因此，没有收据并不直接导致无法追讨借款，也不直接构成违法。
从实际操作角度：
- 在实际操作中，出借人应尽可能保留借款的相关证据，包括收据、转账记录、聊天记录等，以便在需要时证明借款事实的存在。
- 若借款人拒绝还款，出借人可以先尝试与借款人协商解决，协商无果的，可以向法院提起诉讼或申请仲裁，通过法律途径追讨借款。
建议：
- 对于出借人而言，在借款时应要求借款人出具收据或保留其他借款证据，以降低追讨借款的风险。
- 若没有收据且借款人拒绝还款，出借人应尽快收集其他证据证明借款事实的存在，并考虑通过法律途径追讨借款。
- 对于借款人而言，应遵守借款合同的约定，按时还款。若确实存在还款困难，应与出借人协商解决，避免产生不必要的法律纠纷。
可能后果：
- 若借款合同成立且有效，借款人拒绝还款可能构成违约，需承担违约责任，包括返还借款、支付利息及可能的违约金等。
- 若无法证明借款事实的存在，出借人可能面临无法追讨借款的风险，而借款人则无需承担还款责任。
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