面对催收半夜11点多用私人手机号发短信骚扰的情况，这确实会给您带来不小的困扰和不安。为了有效应对并维护自己的合法权益，您可以按照以下步骤来处理：
一、保留证据
首先，不要删除这些骚扰短信。您可以通过手机截图、转发到电子邮箱或者使用其他方式，完整保存这些短信的内容，包括发送时间、发送号码以及具体的文字内容。这些证据在后续维权过程中将起到至关重要的作用。
二、冷静应对与明确回复
在面对骚扰时，保持冷静是非常重要的。避免因为情绪激动而做出不理智的回应。同时，不建议您直接回复这些威胁信息，以免暴露更多个人信息或激化矛盾。但您可以通过书面方式（如短信）简洁明了地表明自己的立场，告知对方其行为已经违法，并要求其立即停止骚扰。
三、确认发送者身份
在采取进一步行动之前，尝试判断这些骚扰信息是否来自真实的催收行为，还是可能是诈骗活动。您可以回忆一下自己是否有相关的债务未偿还，或者通过其他渠道核实催收方的身份。同时，注意保护个人信息，避免被不法分子利用。
四、联系相关机构
金融机构：如果确认这些骚扰信息与某金融机构的催收行为相关，立即联系该机构的客服部门。向他们详细描述您所遇到的情况，并提供之前保留的证据。要求金融机构对催收行为进行监管和制止，并给出合理的解释和解决方案。
监管部门：您还可以向当地的金融监管部门（如中国银保监会）或消费者保护局报告此事。清晰阐述事件经过，并提供相关证据。对于网络借贷问题，您还可以向地方金融监管部门或互联网金融协会进行投诉。
五、寻求法律帮助
如果骚扰行为持续不断，且已经严重影响到了您的正常生活，建议您咨询专业律师。携带之前保留的证据前往律师事务所，详细说明您的情况，并获取专业的法律建议和解决方案。在律师的指导下，您可以根据具体情况考虑向法院提起民事诉讼或向公安机关报案。如果催收方的行为涉嫌刑事犯罪（如敲诈勒索），您应立即报案，由公安机关依法处理。
六、加强个人信息安全
在处理完此次骚扰事件后，您还需要加强个人信息的安全保护。确保个人信息不轻易泄露给陌生人，定期检查银行账户和信用报告，防止因信息盗用导致的不必要麻烦。同时，提高警惕，防范各类诈骗行为，不轻信陌生人的信息和链接。
综上所述，面对催收半夜用私人手机号发短信骚扰的情况，您应保持冷静、保留证据、确认身份、联系相关机构、寻求法律帮助，并加强个人信息安全。这些措施将帮助您有效应对骚扰，维护自己的合法权益。希望这些建议能对您有所帮助。