结论：私自改变游戏设备是否会受到市场局的处罚，这主要取决于改变的具体内容、方式以及是否违反了相关法律法规。如果私自改变游戏设备涉及非法改装、侵犯知识产权或违反市场监管规定等行为，那么市场局是有权进行处罚的。

详细分析：

1. 非法改装与安全性问题：

   • 如果私自改变游戏设备涉及对硬件或软件的非法改装，且这种改装可能影响到设备的安全性、稳定性或符合性（如电磁兼容性、电气安全等），那么这种行为很可能违反了市场监管的相关规定。市场局有权对这种行为进行查处，并可能处以罚款、没收违法所得等行政处罚。
   • 例子：比如，将游戏机的硬件进行非法改装，以绕过厂商的限制或增加某些功能，这种行为如果未经授权且可能影响到设备的安全性，就可能受到市场局的处罚。

2. 侵犯知识产权问题：

   • 私自改变游戏设备还可能涉及侵犯知识产权的问题，如未经授权复制、修改或分发游戏软件、破解游戏保护机制等。这些行为不仅违反了知识产权法，也可能触犯市场监管的相关规定。
   • 例子：比如，破解游戏机的系统以运行未经授权的游戏软件，这种行为就可能同时构成侵犯知识产权和违反市场监管规定，从而受到市场局的处罚。

3. 违反市场监管规定的其他行为：

   • 除了上述两种情况外，私自改变游戏设备还可能涉及其他违反市场监管规定的行为，如虚假宣传、误导消费者等。如果这种改变导致设备的功能、性能或安全性与宣传不符，或者对消费者造成了误导，那么市场局同样有权进行处罚。
   • 例子：比如，宣传游戏机具有某种特殊功能，但实际上这种功能是通过私自改装实现的，且这种改装并未得到厂商的授权或认可，这种行为就可能构成虚假宣传，受到市场局的处罚。

法律建议：

• 如果您打算对游戏设备进行任何形式的改变或改装，请务必先了解相关的法律法规和市场监管规定，确保您的行为合法合规。
• 如果您对游戏设备的改变或改装存在疑问或不确定是否合法，建议咨询专业的法律人士或相关机构，以获取准确的法律意见和指导。

后续行动：

• 如果您已经私自改变了游戏设备，并且担心可能受到市场局的处罚，建议您立即停止这种行为，并评估是否需要采取补救措施，如恢复设备原状、向厂商或市场局报告等。
• 如果您收到了市场局的处罚通知或调查要求，请务必积极配合，并寻求专业的法律帮助以维护自己的合法权益。

如有任何疑问或需要进一步的法律咨询，请直接向我提问。