关于工业企业自建天然气站是否合法的问题，这并非一个简单的“是”或“否”的答案，而是需要根据具体情况和当地政策来综合判断。以下是我为您提供的详细解答：
首先，从政策层面来看，目前国家层面尚未出台明确关于工业企业自建自用LNG（液化天然气）安全监管等相关制度文件，这意味着在顶层设计上还存在一定的缺失。同时，不同地区对于工业企业自建天然气站的政策和态度也可能存在差异。
以河南省为例，根据河南省应急管理厅的答复，目前该省暂未出台相关规范文件明确安全监管主体，导致工业企业自建LNG点供站的合法性得不到保障，建设使用存在困难。这反映了在部分地区，由于政策不明确，工业企业自建天然气站可能面临合法性的挑战。
然而，也有一些地区或城市已经出台了相关政策或意见，对工业企业自建天然气站进行规范和管理。例如，山东省淄博市曾制定过相关意见，明确工业企业厂内作为燃料使用的液化天然气气化站等由多个部门根据各自职责共同做好监管工作。但需要注意的是，这些政策或意见可能具有时效性或地域性，需要具体了解当地政策才能判断。
对于工业企业而言，如果考虑自建天然气站，建议采取以下步骤：
了解当地政策：首先，需要详细了解当地关于工业企业自建天然气站的政策和规定，包括是否允许建设、需要满足哪些条件、需要办理哪些手续等。
咨询相关部门：在了解政策的基础上，可以咨询当地应急管理、燃气管理、市场监管等相关部门，获取更具体的指导和建议。
评估风险与收益：在决定是否自建天然气站前，需要全面评估风险与收益，包括建设成本、运营成本、安全风险、环保要求等。
遵守法律法规：如果决定自建天然气站，必须严格遵守当地法律法规和政策要求，确保建设、运营过程中的安全性和合规性。
综上所述，工业企业自建天然气站的合法性并非一成不变，而是需要根据具体情况和当地政策来综合判断。因此，在做出决策前，建议工业企业充分了解当地政策、咨询相关部门、评估风险与收益，并严格遵守法律法规和政策要求。