多个订单不给合并开发票是否违法，需分情况讨论：

1. 如果商家有合理理由且符合税务规定
   根据《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则，商家开具发票需以实际交易内容为准。若多个订单属于不同业务类型（如商品销售与服务提供）、不同税率项目，或涉及不同纳税主体（如分公司独立核算），商家有权拒绝合并开票。这种情况下，商家行为不违法，但需向消费者明确说明拒绝合并的理由，并分别开具合规发票。

2. 如果商家无正当理由拒绝合并开票
   若多个订单属于同一业务类型、同一税率项目，且消费者明确要求合并开票，商家无正当理由拒绝的，可能涉嫌违反《消费者权益保护法》第八条（知情权）和第二十二条（发票提供义务）。消费者可向税务机关举报（拨打12366），税务机关将责令商家改正，并可能处以罚款；若因商家行为导致消费者无法报销或维权，消费者还可通过民事诉讼要求赔偿。

实务建议：

• 消费者可先与商家协商，明确要求合并开票的理由（如报销需要），并留存沟通记录（如聊天记录、录音）。
  
• 若协商无果，可向商家所在地税务机关举报，或通过12315平台投诉商家侵犯消费者权益。
  
• 商家若需拒绝合并开票，应提前在交易条款中明确说明，并保留交易分类的证据（如订单明细、税率依据），以避免纠纷。
  

如有具体订单场景或商家拒绝理由，可进一步说明，我会结合细节分析合规性。