面对主播说只退款不退货但对方不退款的情况，您可以按照以下步骤来积极维护自己的合法权益：
一、明确法律依据与自身权益
首先，您需要了解，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的相关规定，除非商品属于法定不可退换范畴（如定制类、鲜活易腐类等），否则您作为消费者，在收到商品之日起七日内是有权无理由退货的。直播购物同样适用这一规定，主播或卖家单方面声明“不退不换”是不具备法律效力的。
二、与主播或卖家协商
- 主动沟通：您应首先尝试通过平台内的沟通渠道或主播提供的联系方式，与主播或卖家进行友好协商。明确指出其不退款的行为违反了法律规定，并要求尽快处理退款事宜。
- 保留证据：在沟通过程中，务必保存好聊天记录、电话录音等沟通记录，这些将作为后续维权的证据。
三、利用直播平台机制
- 申请平台介入：若主播或卖家拒绝退款，您可以向直播平台反映问题，并提供详细的订单信息、退货凭证（如退货物流信息）及与主播或卖家的沟通记录。
- 遵循平台规则：按照平台要求提交相关证据，并积极配合平台的调查和处理工作。平台通常设有消费者保护机制和纠纷解决流程，会协助您处理退款问题。
四、向相关部门投诉举报
- 消费者协会投诉：若平台介入后仍无法解决问题，您可以向当地的消费者协会投诉。详细说明购物情况、退货过程及主播或卖家不退款的问题，消费者协会将提供咨询、调解等服务。
- 市场监督管理部门举报：若主播或卖家的行为涉嫌违法违规，如欺诈、虚假宣传等，您还可以向当地的市场监督管理部门举报。市场监督管理部门将对主播或卖家进行检查和处罚。
五、考虑法律途径
- 准备证据材料：在提起诉讼前，收集好所有相关证据，包括购买记录、退货凭证、沟通记录等。
- 确定管辖法院：一般来说，您可以向主播或卖家所在地或者合同履行地的法院提起诉讼。
- 起草诉讼文书：起草起诉状、证据清单等诉讼文书，并在起诉状中明确写明诉讼请求，即要求主播或卖家退还货款并承担相应的违约责任。
- 等待法院判决和执行：法院将根据事实和法律作出判决。若判决支持您的诉讼请求，而主播或卖家仍不履行退款义务，您可以向法院申请强制执行。
六、注意事项
- 及时行动：七日无理由退货期从签收日计算，超期可能影响维权效果，因此请尽快采取行动。
- 证据留存：在整个维权过程中，务必保留好所有与主播或卖家的沟通记录、交易凭证等证据。
- 警惕诈骗行为：在处理退款问题时，提高警惕，防范主播或卖家的诈骗行为。如遇到虚假退款链接、诱导提供个人信息等情况，应立即停止操作并报警处理。
综上所述，面对主播说只退款不退货但对方不退款的情况，您应保持冷静并采取合适的措施来维护自己的合法权益。同时，也要提高警惕并寻求专业帮助以确保自身权益得到有效保障。