结论：面对商家否认玩具枪存在问题并拒绝退款的情况，你可以通过保留证据、与商家再次协商、向消费者协会投诉、向市场监管部门举报以及通过法律途径解决等多种方式来维护自己的合法权益。
详细分析与建议：
保留证据：
- 首先，确保你保留了所有与玩具枪问题相关的证据，包括但不限于购买凭证（如发票、收据）、玩具枪的照片或视频（展示其存在的问题）、与商家的沟通记录（如聊天记录、邮件等）。这些证据将在后续维权过程中起到关键作用。
与商家再次协商：
- 在保留好证据的基础上，你可以再次与商家进行沟通，明确表达你的诉求，即要求商家承认玩具枪存在问题并退款。在沟通过程中，保持冷静和理性，避免情绪化的言辞，同时坚持自己的立场。
向消费者协会投诉：
- 如果与商家的协商无果，你可以向当地的消费者协会进行投诉。消费者协会是保护消费者权益的专门机构，他们会根据你的投诉情况进行调查，并尝试协调商家解决问题。在投诉时，提供详细的证据和情况说明，以便消费者协会能够更好地了解问题并为你提供帮助。
向市场监管部门举报：
- 如果商家存在违法行为（如销售不合格产品、虚假宣传等），你还可以向当地的市场监管部门进行举报。市场监管部门有权对商家的违法行为进行调查和处理，并可能对商家进行处罚。在举报时，同样需要提供详细的证据和情况说明。
通过法律途径解决：
- 如果以上方式均无法解决问题，你可以考虑通过法律途径来维护自己的权益。具体来说，你可以向法院提起诉讼，要求商家承担退款、赔偿等法律责任。在诉讼过程中，你需要提供充分的证据来证明商家存在过错，并承担相应的举证责任。如果法院最终判决商家承担责任，商家必须履行判决义务，否则你可能需要申请强制执行。
额外建议：
- 在整个维权过程中，保持耐心和坚持是非常重要的。维权可能需要一定的时间和精力，但只要你坚持自己的立场并提供充分的证据，最终往往能够取得满意的结果。
- 如果对法律程序不熟悉或感到困惑，可以考虑寻求专业律师的帮助。律师能够为你提供专业的法律建议和指导，帮助你更好地维护自己的权益。不过，就你目前的情况而言，可以先尝试通过上述非诉讼方式解决问题。
后续行动：
- 根据上述建议，你可以先尝试与商家再次协商，并同时准备好相关证据。如果协商无果，再考虑向消费者协会投诉或向市场监管部门举报。如果问题仍然无法解决，最后再考虑通过法律途径解决。在整个过程中，保持与商家的沟通记录和其他相关证据的完整性是非常重要的。
希望这些建议能够对你有所帮助。如果你有任何其他问题或需要进一步的法律咨询，请随时向我提问。