搭建和使用VPN（虚拟专用网络）进行“翻墙”行为，在中国是违法的。根据《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》及其实施办法，任何单位和个人不得自行建立或使用其他信道进行国际联网，必须使用邮电部国家公用电信网提供的国际出入口信道。违反这一规定，将可能面临公安机关的责令停止联网、警告以及罚款等行政处罚。如果构成犯罪，还将承担刑事责任。

“翻墙”行为不仅违反了法律法规，还可能带来严重的安全风险。国外网络世界复杂多样，存在大量不良信息，如暴力、恐怖、色情等内容。通过“翻墙”访问这些网站，不仅可能受到不良信息的影响，还可能遭受黑客攻击，导致个人信息泄露。此外，“翻墙”行为也可能被国外的网络攻击者利用，进行非法窃取重要数据等活动，从而威胁到国家安全和社会稳定。

因此，建议遵守中国的法律法规，不要尝试搭建或使用VPN进行“翻墙”行为。如果需要访问国外网站或资源，应该通过合法的途径进行申请和审批，获得相应的授权和许可。同时，也应该提高网络安全意识，加强自我管理，避免受到不良信息的影响和网络攻击的危害。