个人私自搭建VPN用于玩国外游戏，这一行为是违法的。以下是从不同角度对此问题的详细分析：

法律法规角度

根据我国相关法律法规，未经电信主管部门批准，不得自行建立或租用专线（含虚拟专用网络VPN）等其他信道开展跨境活动。个人私自搭建VPN，即使仅用于玩国外游戏，也违反了这一规定。因为VPN技术本身具有绕过网络监管、访问境外网站的能力，而我国对互联网接入服务有严格的监管要求，以确保网络安全、信息内容安全和社会稳定。

法律后果角度

1. 行政处罚：对于个人私自搭建VPN的行为，相关部门有权依法进行查处，并可能给予警告、罚款等行政处罚。根据情节的严重程度，罚款金额可能有所不同，但通常都会对违法者造成一定的经济压力。
2. 刑事责任：在极端情况下，如果个人私自搭建的VPN被用于从事违法犯罪活动，如传播淫秽物品、进行网络诈骗等，那么搭建者还可能面临刑事责任的追究。

实际操作与风险角度

1. 技术风险：个人私自搭建VPN需要一定的技术知识和经验。如果技术不过关，可能导致VPN不稳定、易被攻击等问题，进而影响用户的网络安全和隐私保护。
2. 法律风险认知：许多个人可能并未充分认识到私自搭建VPN的法律风险。他们可能只是出于好玩或方便的目的而搭建VPN，但却忽视了这一行为可能带来的严重后果。

建议与措施

1. 遵守法律法规：作为公民，我们应该严格遵守国家的法律法规，不私自搭建VPN等违法信道。如果需要访问境外网站或服务，可以通过合法途径进行，如使用正规的国际互联网接入服务。
2. 增强法律意识：我们应该增强自己的法律意识，了解并遵守与互联网相关的法律法规。在享受互联网带来的便利的同时，也要时刻注意自己的行为是否合法合规。
3. 寻求合法途径：如果确实需要访问国外游戏或服务，可以寻找合法的途径和方式。例如，一些游戏平台可能提供了合法的国际版服务，用户可以通过这些平台来访问和玩游戏。

个人私自搭建VPN用于玩国外游戏是违法的，并可能面临行政处罚甚至刑事责任的追究。因此，我建议大家遵守国家的法律法规，不要私自搭建VPN等违法信道。如果有任何法律问题或疑虑，可以直接向我咨询，我会尽我所能为你提供专业的法律建议和帮助。