结论：嫖娼被抓后行政处罚500元却没有收据，这种情况不正常，可能存在执法程序不规范的问题。以下从多个角度为你详细分析：

执法程序规范角度

根据《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规的规定，行政机关在作出行政处罚决定时，应当遵循严格的法定程序。这其中包括向当事人出具行政处罚决定书，并且对于罚款等处罚，通常还需要出具合法的罚款收据。行政处罚决定书是行政机关对违法行为人作出处罚的正式法律文书，其中会载明处罚的种类、依据、罚款数额等内容；罚款收据则是证明违法行为人已经缴纳罚款的凭证。如果嫖娼被抓后只进行了罚款却没有收到收据，这明显违反了正常的执法程序，执法机关的行为存在不规范之处。

当事人权益保障角度

对于当事人来说，罚款收据具有重要的意义。它不仅是当事人已经履行缴纳罚款义务的证明，在后续可能出现的与行政处罚相关的争议、申诉等情况下，也是重要的证据材料。如果没有收据，当事人将难以证明自己已经缴纳了罚款，可能会面临被再次追缴罚款的风险，或者在其他需要证明该事项的场合陷入被动局面。例如，如果当事人之后对行政处罚的合法性、合理性提出异议，申请行政复议或者提起行政诉讼，没有罚款收据可能会影响其主张权利的效果。

可能的法律后果角度

1. 对执法机关：如果执法机关在执法过程中不按照法定程序出具罚款收据，可能会面临内部监督和外部监督的追责。内部监督方面，上级行政机关或者本单位的监察部门可能会对其进行纠正和处分；外部监督方面，当事人可以向有关机关投诉、举报，相关机关会进行调查处理，对违规的执法人员给予相应的处分。
2. 对当事人：虽然罚款收据缺失本身不会改变行政处罚的合法性（如果行政处罚本身是合法有效的），但如前文所述，会给当事人带来诸多不便和潜在风险。不过，当事人可以通过合法途径维护自己的权益，比如要求执法机关补开收据，或者向相关部门反映情况。

建议

如果你遇到了这种情况，可以采取以下措施：

1. 与执法机关沟通：首先可以与作出行政处罚的执法机关进行沟通，说明自己没有收到罚款收据的情况，要求其补开收据或者给出合理的解释。
2. 向上级机关反映：如果与执法机关沟通无果，可以向其上级行政机关或者相关的监督部门反映情况，请求他们介入调查和处理。
3. 保留相关证据：尽量保留与行政处罚相关的其他证据，如行政处罚决定书、缴纳罚款的转账记录等，以便在需要时证明自己已经缴纳了罚款。

如果你还有其他关于行政纠纷方面的疑问，或者在其他法律领域遇到问题，都可以直接向我咨询。