您无需立即还款，且有权要求贷款机构核实资金流向并给出合理解释。若对方坚持要求还款，您可通过法律途径维护自身权益。以下是具体分析：

1. 合同履行角度
   根据《民法典》第六百七十九条，自然人之间的借款合同自贷款人提供借款时成立。若贷款机构未将资金实际转入您的账户，借款合同尚未生效，您无需承担还款义务。此时可要求对方提供转账凭证、放款记录等证据，若无法提供，则构成违约。

2. 异常情况处理

   • 核实资金去向：立即联系银行或支付平台，确认资金是否被拦截、退回或转入他人账户。若因系统故障导致放款失败，贷款机构应重新发放或解除合同。
     
   • 警惕诈骗风险：若贷款机构以“账户冻结”“手续费”等理由要求您先支付费用，或提供非官方渠道的收款账户，可能涉及诈骗。此时应停止操作并报警。

3. 维权步骤

   • 书面催告：通过邮件、短信等方式要求贷款机构限期提供放款证明，并明确拒绝未到账前的还款要求。
     
   • 投诉举报：向当地银保监会、金融监管局或互联网金融协会投诉，说明贷款机构未履行合同义务。
     
   • 法律诉讼：若对方持续骚扰或威胁，可收集聊天记录、合同等证据，向法院起诉确认合同未生效，并要求赔偿损失。

建议：立即暂停与贷款机构的任何资金往来，保留所有沟通记录，并优先通过官方渠道（如银行流水）确认资金状态。若需进一步协助，可直接向我咨询具体操作方案。