您好，关于集中供暖私自改成壁挂炉是否违法的问题，这确实是一个涉及供暖法规和合同义务的重要问题。
首先，我们需要明确的是，集中供暖系统是由专业的供暖公司按照规划和环保要求进行设计和安装的，它涉及到整个小区或楼栋的供热平衡和热能循环。因此，任何对供暖方式的更改都需要经过严格的审批和协商过程。
从法律层面来看：
供暖合同关系：当您与供暖公司签订供暖合同时，就形成了事实上的供用热力合同关系。供暖公司有义务按照合同约定为您提供供暖服务，而您也有义务按照合同约定缴纳供暖费用。
擅自更改供暖方式的违法性：如果您未经供暖公司同意，擅自将集中供暖改为壁挂炉自供暖，这可能违反了当地的供暖管理条例或相关法规。例如，《乌鲁木齐市城市热力管理条例》就明确规定了用热户不得擅自改变城市热力设施使用性质及运行方式。
法律后果：擅自更改供暖方式不仅可能面临法律处罚，还可能影响整个供热系统的正常运行，给其他用户带来不便。同时，即使您没有使用集中供暖，也不能因此免除缴纳供暖费的义务，因为供暖公司已经为您提供了供暖服务（即使您未实际使用）。
从实际操作层面来看：
协商与审批：如果您确实需要更改供暖方式，应该首先与供暖公司进行协商，并达成一致意见。然后，您需要向规划、环保等部门申请办理立项手续及规划许可证，并出资对原有管线及供热设施进行升级改造。
补贴与批准文件：在某些地区，如果您选择清洁能源分户自采暖方式，并希望获得相关补贴，那么您所在的小区住宅管理单位还需要取得清洁能源分户自采暖建设或改造的批准文件。
总结与建议：
集中供暖私自改成壁挂炉是违法的，并且可能带来一系列不良后果。如果您确实需要更改供暖方式，建议您先与供暖公司进行协商，了解相关法规和审批流程，并按照规定办理相关手续。这样不仅可以确保您的合法权益得到保障，还可以避免不必要的法律纠纷和经济损失。
希望以上解答能够对您有所帮助。如果您还有其他问题或需要进一步的咨询，请随时告诉我。