结论：商家声称赔偿文件不能提供是否违法，需根据具体情况判断。一般来说，若商家无正当理由拒绝提供赔偿文件，可能涉及违法；但若存在合理理由或符合特定情形，则可能不违法。以下从不同角度详细分析：
一、商家有义务提供赔偿文件的情况
合同约定：
- 如果在货物买卖合同中明确约定了商家在发生赔偿情形时需提供赔偿文件，那么商家拒绝提供就构成了违约行为。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。商家不履行合同约定的义务，买家有权要求其承担违约责任，包括提供赔偿文件或赔偿因此造成的损失。
法律规定：
- 在某些特定情况下，法律可能直接规定商家需提供赔偿文件。例如，如果商品存在质量问题导致买家受损，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规，商家可能需要提供质量检测报告、赔偿协议等文件作为赔偿的依据。若商家拒绝提供，则可能面临法律制裁。
二、商家可能无需提供赔偿文件的情况
合理理由：
- 商家可能因某些合理理由暂时无法提供赔偿文件，如文件正在制作中、需要第三方机构出具等。在这种情况下，商家应及时向买家说明情况，并承诺在一定期限内提供。如果商家能够证明其确实存在合理理由且正在积极处理，那么其拒绝提供赔偿文件的行为可能不构成违法。
特定情形：
- 在某些特定情形下，如买家未按照合同约定或法律规定的方式提出赔偿请求，或者赔偿请求本身存在争议等，商家可能暂时无需提供赔偿文件。然而，这并不意味着商家可以永远拒绝提供。在争议解决后或买家提出合理请求后，商家仍应履行提供赔偿文件的义务。
三、法律建议
与商家协商：
- 如果商家拒绝提供赔偿文件，买家首先可以尝试与商家进行协商，了解商家拒绝提供的原因，并寻求解决方案。在协商过程中，买家可以明确自己的权益和诉求，要求商家按照合同约定或法律规定履行义务。
寻求法律援助：
- 如果协商无果，买家可以寻求法律援助或咨询专业律师（如我，高旭东律师，专注于合同纠纷领域）。律师可以根据具体情况为买家提供法律建议和支持，帮助买家维护自己的合法权益。
提起诉讼或仲裁：
- 在必要时，买家还可以考虑通过法律途径解决争议，如提起诉讼或申请仲裁。在诉讼或仲裁过程中，买家需要提供充分的证据证明自己的权益受到侵害，并要求商家承担相应的法律责任。
进一步思考：在处理此类纠纷时，买家应保留好相关证据，如合同、交易记录、沟通记录等，以便在需要时证明自己的权益。同时，买家也应了解自己的法律权益和维权途径，以便在权益受到侵害时能够及时采取行动。如果你有具体的法律问题或需要进一步的法律建议，可以直接向我咨询。