结论：退货时快递员不上门取件而要求送到门卫是否合法，需根据具体情况判断，包括双方约定、快递公司规定以及相关法律法规。
分析如下：
双方约定优先：
- 在货物买卖合同中，如果双方明确约定了退货的具体方式，包括快递员是否上门取件，那么应当遵循该约定。如果约定中明确规定了快递员需上门取件，而快递员却要求送到门卫，则快递员的行为可能构成违约。
快递公司规定：
- 快递公司通常会有自己的服务规定和操作流程。如果快递公司的规定中明确指出，在特定情况下（如退货）快递员可以不上门取件而要求客户送到指定地点（如门卫），且这一规定在客户寄送货物时已被明确告知或客户已同意，则快递员的行为可能不构成违约。但需要注意的是，快递公司的规定不能违反法律法规的强制性规定。
相关法律法规：
- 根据《中华人民共和国民法典》中关于合同履行的相关规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。如果合同中没有明确约定退货方式，或者约定不明确，那么应当根据交易习惯、行业惯例以及公平原则来确定。
- 同时，如果快递员的行为给客户造成了不必要的麻烦或损失（如客户因将货物送到门卫而遭受丢失或损坏），客户有权要求快递公司承担相应的赔偿责任。
建议：
- 与卖家沟通：首先，您可以与卖家沟通，了解退货的具体要求和流程，以及快递员不上门取件的原因。如果卖家能够提供合理的解释或解决方案（如安排其他快递员上门取件），则问题可能得到妥善解决。
- 查看合同条款：仔细查看货物买卖合同中的相关条款，特别是关于退货和快递服务的部分。如果合同中有明确约定，则按照约定执行；如果合同中没有约定或约定不明确，则可以与卖家协商补充约定或参考行业惯例。
- 联系快递公司：如果卖家无法解决问题或您认为快递员的行为不合理，您可以联系快递公司客服部门投诉并寻求解决方案。快递公司有义务提供符合合同约定和行业规范的服务。
- 寻求法律帮助：如果问题无法得到妥善解决且您认为自己的权益受到了侵害，您可以考虑寻求法律帮助。作为专业律师，我可以为您提供合同纠纷方面的法律咨询和诉讼服务。
后续行动：
- 在处理此类问题时，请务必保留好相关证据（如合同、聊天记录、快递单据等），以便在需要时证明自己的权益。
- 如果您对快递公司的处理结果不满意或认为其存在违法行为，您可以向相关监管部门投诉或寻求法律途径解决。