结论前置：针对您描述的情况，是否需要补偿商家，主要取决于您与商家之间的合同约定、退款流程的具体操作以及您是否存在过错等因素。以下我将从多个角度为您详细分析。
一、合同约定与退款流程
合同约定：首先，您需要查看与商家签订的租赁合同中，是否有关于退款、货物拦截以及货物损失赔偿的具体条款。如果合同中有明确约定，那么双方应按照合同约定来执行。
退款流程：退款成功后，商家有义务及时拦截快递，以避免货物继续流转造成不必要的损失。如果商家未履行这一义务，导致货物被您收取，且货物在您不知情的情况下丢失，那么商家可能存在一定的过错。
二、您的过错与责任
无过错情况：如果您在收取货物时并不知情该货物是因退款未拦截而误发的，且您没有故意或过失地导致货物丢失，那么您可能不需要承担赔偿责任。因为您并没有违反任何合同约定或法律规定，货物的丢失并非由您的过错造成。
有过错情况：如果您在收取货物时已经知情，或者您因疏忽大意导致货物丢失，那么您可能需要承担一定的赔偿责任。因为您的行为可能构成了对商家财产权的侵害，根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，您应当承担相应的侵权责任。
三、赔偿责任的确定
赔偿范围：如果确定您需要承担赔偿责任，那么赔偿的范围应限于货物的实际价值。即您需要赔偿商家因货物丢失而遭受的实际损失，包括货物的购买价格、运输费用等。
赔偿方式：赔偿方式可以双方协商确定，如一次性赔偿、分期赔偿等。如果双方无法达成一致，可以通过法律途径解决争议。
四、建议与措施
与商家协商：建议您首先与商家进行沟通，说明情况并表达您的立场。如果商家同意不追究您的责任，那么问题可能得到妥善解决。
保留证据：无论协商结果如何，您都应保留好相关证据，如退款记录、快递单号、货物照片等。这些证据在后续可能发生的争议中将起到关键作用。
寻求法律帮助：如果商家坚持要求您赔偿，且您认为自己的权益受到侵害，可以向我咨询或寻求其他法律帮助。我将根据您的具体情况，为您提供专业的法律意见和解决方案。
总结：是否需要补偿商家取决于多种因素，包括合同约定、退款流程、您的过错程度以及赔偿责任的确定等。建议您首先与商家进行沟通协商，并保留好相关证据。如有需要，可以随时向我咨询法律问题。