核心结论：若借款时购买会员且商家拒绝退款，您可先查看合同条款，再与商家协商，协商不成可向消费者协会投诉或通过法律途径解决。以下为详细分析：

1. 查看合同条款
   • 会员服务合同内容：首先要仔细查看您与商家签订的关于购买会员服务的合同或者相关协议。合同中可能会明确规定退款的条件、期限等事项。如果合同中有明确约定在特定情况下可以退款，而商家拒绝退款，那么商家的行为就违反了合同约定。例如，合同约定在购买会员后7天内无理由退款，您在符合这个时间条件的情况下要求退款，商家却拒绝，这就构成了违约。
   • 借款与会员购买的关联性：分析借款行为和购买会员服务之间的法律关系。如果借款合同和会员购买合同是相互独立的，那么借款本身通常不会直接影响会员退款的权利。但如果商家以借款作为购买会员的前提条件，并且在借款合同中有关于会员退款的相关约定，那么这些约定也会对退款问题产生影响。比如，借款合同中规定如果借款用于购买会员，在特定条件下会员服务可以退款，同时借款也可以相应调整，那么您就有权依据合同要求退款。
2. 与商家协商
   • 沟通方式：在发现商家可能存在违约行为或者您认为有合理退款理由时，首先尝试与商家进行友好协商。您可以通过电话、邮件或者在线客服等方式与商家取得联系，清晰地表达您的退款诉求和理由。例如，您可以说明您购买会员后发现服务内容与宣传不符，或者您由于个人经济状况变化无法继续使用会员服务等。
   • 协商要点：在协商过程中，要保持冷静和理性，避免情绪化的表达。同时，要注意保留好与商家沟通的记录，如聊天记录、通话录音等，这些证据可能在后续的纠纷解决中起到重要作用。如果商家同意退款，要明确退款的方式、时间和金额等细节，并要求商家出具书面的退款承诺或者确认文件。
3. 向消费者协会投诉
   • 投诉条件：如果与商家协商无果，您可以考虑向当地的消费者协会投诉。消费者协会是依法成立的对商品和服务进行社会监督的保护消费者合法权益的社会组织。当您认为商家的行为侵犯了您的合法权益，如虚假宣传、拒绝履行退款承诺等，都可以向消费者协会投诉。
   • 投诉流程：您可以通过拨打12315热线电话或者登录当地消费者协会的官方网站进行投诉。在投诉时，要提供详细的信息，包括商家的名称、地址、联系方式，您购买会员服务的时间、金额，以及您要求退款的原因和与商家协商的过程等。消费者协会在收到投诉后，会进行调查核实，并根据情况组织双方进行调解。
4. 通过法律途径解决
   • 起诉条件：如果消费者协会调解不成，或者您认为商家的行为已经严重侵犯了您的合法权益，您可以考虑通过法律途径解决纠纷。例如，商家存在欺诈行为，您购买会员服务后根本没有享受到相应的服务，或者商家拒绝退款的行为给您造成了较大的经济损失等。
   • 诉讼流程：您可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。在起诉前，要准备好相关的证据材料，如合同、付款凭证、沟通记录、消费者协会的调解结果等。起诉时，要提交起诉状，明确您的诉讼请求，如要求商家退款、赔偿损失等。法院在受理案件后，会依法进行审理，并作出判决。如果商家不履行判决，您还可以申请法院强制执行。