遭遇铁路车站投诉时被威胁，您应当立即采取以下措施保护自身权益：

1. 确保人身安全，及时固定证据
   若威胁行为正在发生，优先确保自身安全，避免与对方发生直接冲突。立即通过录音、录像或寻找目击证人等方式固定威胁证据（如对方言语、行为、身份信息等）。若威胁涉及肢体接触或暴力倾向，第一时间报警并保留报警回执。

2. 向铁路部门正式投诉并要求书面回应
   通过铁路客服热线（如12306）、车站服务台或官方网站提交书面投诉，明确说明被威胁的具体情况（时间、地点、人物、威胁内容），并附上已固定的证据。要求铁路部门在法定期限内（通常为15个工作日）给出书面处理结果，并保留投诉记录作为后续维权依据。

3. 向公安机关报案并追究法律责任
   若威胁行为涉嫌违反《治安管理处罚法》（如侮辱、诽谤、威胁他人人身安全）或《刑法》（如寻衅滋事、敲诈勒索），可向车站派出所或当地公安机关报案。公安机关立案后，您可要求出具《受案回执》，并配合调查以推动案件处理。若威胁造成实际损害（如精神损失、财产损失），可同步主张民事赔偿。

4. 通过行政投诉或诉讼强化维权
   若铁路部门未妥善处理投诉，可向当地交通运输主管部门（如铁路监督管理局）提起行政投诉，要求对车站管理失职进行查处。若威胁行为严重且证据充分，可直接向法院提起民事诉讼，主张停止侵害、赔礼道歉及赔偿损失；若构成犯罪，可要求公安机关移送检察机关提起公诉。

关键提醒：

• 威胁行为可能涉及多重法律责任（行政、民事、刑事），需根据具体情节选择维权路径。
  
• 保留所有沟通记录、证据材料及处理结果文件，避免因证据缺失影响维权效果。
  
• 若对处理流程不熟悉，可随时向我咨询具体操作细节，我会结合您的实际情况提供针对性建议。