面对催收使用私人号码威胁联系人的情况，你可以采取以下综合措施来维护自己的合法权益：
保留证据
- 短信与通话记录：不要删除任何威胁短信，通过手机截图或转发到电子邮箱等方式，完整保存短信内容，包括发送时间、号码和文字内容。若催收方还通过电话威胁，标记该号码并保留通话信息。如手机支持，开启通话录音功能，以备后续维权之需。这些证据在后续维权过程中至关重要，能够直接证明催收方的违法行为。
冷静应对与明确回复
- 保持冷静：面对威胁信息，首先要保持冷静，避免惊慌失措，理性处理。
- 不直接回应威胁：不建议直接回复威胁信息，以免暴露更多个人信息或激化矛盾。但可以通过书面方式（如短信）表明立场，告知对方其行为违法，并要求停止威胁行为。
确认发送者身份
- 识别真伪：尝试判断威胁信息是否来自真实的催收行为还是诈骗活动。可以通过联系相关金融机构或查询公开信息来验证催收方的身份。同时，注意保护个人信息，避免被不法分子利用。
联系相关机构
- 金融机构：如果催收行为与某金融机构相关，立即联系该机构客服部门，描述情况并提供证据，要求其对催收行为进行监管和制止。金融机构有责任确保其委托的催收机构合法合规进行催收。
- 监管部门：向当地金融监管部门（如中国银保监会）或消费者保护局报告此事，清晰阐述事件经过并提供证据。对于网络借贷问题，可向地方金融监管部门或互联网金融协会投诉。监管部门将依法对催收行为进行调查和处理。
寻求法律帮助
- 提起诉讼或报案：若催收方行为持续且严重影响你的生活，你可以根据具体情况考虑向法院提起民事诉讼，要求催收方承担侵权责任，包括停止侵害、赔礼道歉、赔偿损失等。若催收方行为涉嫌刑事犯罪（如敲诈勒索），应立即向公安机关报案，由公安机关依法处理。
加强个人信息安全
- 保护信息：确保个人信息不轻易泄露，定期检查银行账户和信用报告，防止因信息盗用导致的不必要麻烦。
- 警惕诈骗：提高警惕，防范各类诈骗行为，不轻信陌生人的信息和链接，避免陷入更复杂的法律纠纷。
法律背景与建议：
- 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。若催收方的行为构成威胁，你将有权要求公安机关依法对其进行处罚。
- 若催收方的行为涉嫌敲诈勒索等刑事犯罪，根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，你将有权要求公安机关立案侦查，并追究催收方的刑事责任。
后续行动建议：
- 在采取上述措施的同时，建议你保持与催收方的沟通记录（如短信、通话录音等），以便在后续维权过程中提供有力证据。
- 若你感到自身安全受到威胁，可以考虑向当地公安机关申请保护措施，如人身安全保护令等。
如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。我将根据你的具体情况，为你提供专业的法律建议和解决方案。