合同未履约押金不退是否违法，需根据具体情况判断，以下从不同角度进行分析：
一、合同有明确约定的情况
合法有效的约定：
- 如果合同中明确约定了未履约时押金的退还规则，例如“若一方未按照合同约定履行义务，押金不予退还”，且该约定不违反法律法规的强制性规定（如不违反公平原则、不显失公平等），那么按照合同约定，未履约方无权要求退还押金，此时不退押金是合法的。
约定无效的情形：
- 若合同中关于未履约押金不退的条款属于格式条款，且提供格式条款的一方未以合理方式提醒对方注意，或该条款不合理地加重对方责任、排除对方主要权利，根据《民法典》的相关规定，该条款可能被认定无效。此时，未履约方有权要求退还押金，不退押金将构成违法。
二、合同无约定或约定不明确的情况
一般原则：
- 在合同无约定或约定不明确的情况下，押金通常作为合同履行的担保。如果未履约方没有给对方造成实际损失，或者损失已经通过其他方式得到弥补，那么押金应当退还。此时，无故不退押金可能构成违法。
未造成损失的情况：
- 即使未履约方构成违约，但如果其违约行为并未给对方造成实际损失，或者损失已经通过其他方式得到弥补（如对方已经找到了新的合作伙伴或客户），那么对方扣除押金的行为可能缺乏合理依据，属于违法。
三、特殊情况分析
不可抗力因素：
- 如因不可抗力因素（如自然灾害、政府政策调整等）导致合同无法继续履行，且双方对此均无过错，那么未履约方有权要求退还押金。因为不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，双方对此均不应承担责任。
对方违约在先：
- 如果是因为对方先违约（如未按照合同约定提供服务或商品），导致未履约方不得不解除合同，那么未履约方有权要求退还押金，并可要求对方承担违约责任。
四、维权途径
协商沟通：
- 当认为押金不退还的行为不合理或违法时，应首先尝试与对方协商沟通，说明情况并争取解决。
投诉与诉讼：
- 若协商无果，可以向当地的消费者协会、行业主管部门或相关监管机构投诉，或者根据合同中的争议解决条款，向仲裁机构申请仲裁或向法院提起诉讼，以维护自己的合法权益。
总结与建议：合同未履约押金不退是否违法，需根据合同条款的具体约定以及实际情况来判断。在签订合同时，建议双方明确押金的退还条件，以避免后续纠纷的发生。在发生争议时，应依法维护自己的权益，通过协商、投诉或诉讼等途径解决纠纷。如有具体法律问题，可以直接向我咨询。