若您的手机号码被他人贷款时设置为紧急联系人，您无需承担还款责任，但应采取以下措施保护自身权益：
一、明确紧急联系人的法律地位与责任
- 无还款义务：作为紧急联系人，您并非借款人或担保人，对贷款合同不承担任何法律责任，无需偿还贷款。
- 信息提供角色：您的角色仅是在借款人无法联系时，为贷款机构提供一个备用的联系方式，以便了解借款人的状况。
二、及时与贷款机构沟通
- 主动联系：收到贷款机构的催款信息或电话后，应立即通过官方渠道（如客服电话、官方网站等）与贷款机构取得联系。
- 说明情况：明确告知贷款机构您并非借款人，只是被错误地设置为紧急联系人，要求贷款机构核实并更正信息。
- 提供证据：如果可能，提供与借款人关系不紧密或不知情的证据，如通话记录、短信截图等，以支持您的说法。
- 要求删除或更改：明确要求贷款机构将您的联系方式从紧急联系人名单中移除，并记录沟通过程以备后续需要。
三、尝试联系借款人
- 沟通核实：通过可用联系方式（如电话、社交媒体等）尝试联系借款人，询问为何将您设为紧急联系人，并要求其更正信息。
- 保留记录：保留与借款人的沟通记录，作为后续处理此事的证据。
四、应对骚扰行为
- 明确拒绝：对于贷款机构的骚扰电话或信息，应明确告知自己的立场和法律责任，拒绝协助还款或提供借款人信息。
- 保留证据：详细记录骚扰行为的时间、内容等，包括电话录音、短信截图等，为后续投诉或报警提供依据。
- 屏蔽或举报：使用手机屏蔽功能拦截骚扰电话，或向金融监管部门（如银保监会）、互联网金融协会等举报不当骚扰行为。
- 报警处理：若骚扰行为严重影响您的正常生活，如使用威胁、恐吓性语言，您可根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条向公安机关报案。该条款规定，多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息，干扰他人正常生活的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。
五、加强个人信息保护
- 谨慎提供信息：避免在不熟悉的场合或平台上随意提供个人手机号码等敏感信息，以防被他人滥用。
- 定期检查隐私设置：定期检查和更新个人隐私设置，确保个人信息的安全。
- 提高警惕性：增强对个人信息保护的意识，防范信息泄露风险。例如，不轻易点击来历不明的链接或下载未知来源的应用。
六、寻求法律援助（如必要）
- 若与贷款机构的沟通无果，且骚扰行为持续不断，您可考虑向我咨询具体的法律救济措施，通过法律途径维护自己的合法权益。
总结与建议：面对手机号码被他人贷款时设置为紧急联系人的情况，您应保持冷静并采取上述措施来保护自己的合法权益。同时，加强个人信息保护意识，避免类似情况再次发生。如果您在处理过程中遇到任何问题或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。