结论：男方是否犯法，取决于“小三威胁”的具体内容以及男方的应对方式。以下从不同角度进行分析：
一、若“小三威胁”涉及违法犯罪行为
若小三威胁男方，要求男方给予财物或其他利益，否则将公开隐私或进行其他损害男方名誉的行为：
- 法律分析：这种行为可能构成敲诈勒索。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，将受到刑事处罚。若男方因此受到威胁并支付了财物，有权向公安机关报案，要求追究小三的刑事责任。
- 男方应对：男方应保留好相关证据，如威胁的短信、录音、视频等，并及时向公安机关报案。
若小三威胁男方，意图伤害男方或其家人：
- 法律分析：这种行为可能构成故意伤害罪或故意杀人罪（若威胁内容涉及杀害）。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，故意伤害他人身体的，将受到刑事处罚；故意杀人的，将受到更严厉的刑事处罚。
- 男方应对：男方应立即向公安机关报案，并尽可能提供小三的身份信息、威胁的具体内容等证据，以便公安机关及时采取措施保护男方及其家人的安全。
二、若“小三威胁”不涉及违法犯罪行为，但男方有不当行为
若男方与小三存在不正当关系，且小三以此威胁男方，要求男方继续维持关系或给予某种利益：
- 法律分析：虽然小三的威胁行为可能不构成犯罪，但男方的行为（即与小三保持不正当关系）可能违反了婚姻道德和忠诚义务。若男方的行为被配偶发现，可能导致婚姻关系破裂，并可能面临离婚诉讼中的不利后果，如财产分割、子女抚养权争夺等。
- 男方应对：男方应认识到自己的错误行为，并尽快与小三断绝关系。同时，应与配偶进行坦诚沟通，寻求配偶的谅解，并努力修复婚姻关系。
若男方因小三的威胁而采取了非法手段进行应对：
- 法律分析：无论小三的威胁内容如何，男方都不能采取非法手段进行应对。例如，男方不能因小三的威胁而对其进行殴打、拘禁等违法行为。否则，男方将因自己的违法行为而受到法律制裁。
- 男方应对：男方应保持冷静，通过合法途径解决与小三之间的纠纷。如无法自行解决，可寻求法律援助或咨询专业律师。
三、特殊情况：若男方未对小三的威胁采取任何行动，但威胁行为本身对男方造成了精神损害
- 法律分析：虽然小三的威胁行为可能不构成犯罪，但若该行为对男方造成了严重的精神损害（如导致男方精神失常、自杀等），男方有权向法院提起民事诉讼，要求小三承担侵权责任并赔偿损失。然而，这种情况下的举证难度较大，需要男方提供充分的证据证明其精神损害与小三的威胁行为之间存在因果关系。
- 男方应对：男方应尽可能收集相关证据（如医疗记录、心理咨询记录等），以证明其精神损害的程度和原因。同时，可咨询专业律师，了解自己的法律权益和维权途径。
建议：面对“小三威胁”的情况，男方应保持冷静和理智，通过合法途径解决问题。若无法自行解决或担心自身安全受到威胁，应及时向公安机关报案或咨询专业律师。作为专注于婚姻家庭领域的律师，我愿意为你提供进一步的法律咨询和帮助。