面对暴力催收发短信威胁的情况，您应当立即采取以下措施进行报案和处理：

1. 保存证据：

   • 详细记录所有收到的威胁短信内容，包括发送时间、发送号码（如可能，进行截图保存）。
   • 若催收方通过其他方式（如电话、社交媒体等）也进行了威胁，同样需保存相关证据，如通话录音、聊天记录截图等。
   • 这些证据将对您后续报案和维权至关重要，务必确保完整性和真实性。

2. 向公安机关报案：

   • 携带保存好的证据，前往当地公安机关（通常是派出所）进行报案。
   • 在报案时，详细陈述被威胁的情况，包括催收方的身份信息（如已知）、威胁的具体内容、对您造成的影响等。
   • 公安机关将会根据您提供的证据和陈述，展开调查，并依法对暴力催收行为进行处理。

3. 向相关监管部门投诉：

   • 如果您知道催收方所属的金融机构或催收公司，还可以向该机构的监管部门（如银保监会、地方金融监管局等）进行投诉。
   • 投诉时，同样需提供详细的证据和陈述，要求监管部门对催收方的违法行为进行查处，并保护您的合法权益。

4. 考虑法律途径维权：

   • 如果暴力催收行为给您造成了严重的精神损害或财产损失，您还可以考虑通过法律途径进行维权。
   • 可以咨询专业律师（即向我咨询），了解具体的法律程序和维权策略，如提起民事诉讼要求赔偿等。

额外建议：

• 在处理此类问题时，保持冷静和理智至关重要。不要因催收方的威胁而恐慌或做出不理智的行为。
• 尽量避免与催收方发生直接冲突，以免加剧矛盾或引发不必要的麻烦。
• 及时关注自己的信用记录和财务状况，确保没有因暴力催收行为而遭受不必要的损失。