买保险没有收到保单本身不直接构成违法，但可能涉及合同效力、消费者权益保护及监管合规等问题，需分情况讨论：

1. 保单的法律性质与交付义务
   根据《保险法》第13条，保险合同成立后，保险公司应当向投保人签发保险单或其他保险凭证。未交付保单属于合同履行瑕疵，但合同本身仍有效（除非双方约定保单交付为生效条件）。此时投保人可通过要求补发保单、留存缴费凭证等方式维护权益，但一般不直接导致违法。

2. 未交付保单的潜在风险

   • 消费者权益受损：若因未收到保单导致无法及时知悉保险条款（如免责范围、理赔条件），可能影响后续理赔。根据《消费者权益保护法》第8条，消费者享有知情权，保险公司未履行告知义务可能承担民事责任。
     
   • 监管合规问题：根据《保险公司管理规定》第55条，保险公司需按规定向投保人交付保单。若保险公司故意不交付保单，可能面临监管处罚（如警告、罚款），但对投保人而言不直接构成违法。

3. 特殊情形：伪造保单或诈骗
   若“买保险”实际是遭遇诈骗（如收到虚假保单或未实际投保），则可能涉及刑事犯罪（如诈骗罪）。此时需立即报警，通过刑事途径追责，而非单纯讨论“买保险未收到保单”的合法性。

建议行动：

• 若保险公司未交付保单，首先联系保险公司要求补发，并留存缴费记录、沟通记录等证据；
  
• 若怀疑遭遇诈骗，立即向公安机关报案，并保留所有相关材料；
  
• 若因未收到保单导致理赔纠纷，可向当地银保监会投诉或通过诉讼主张权利。
  

如有进一步疑问，可直接向我咨询具体场景下的法律应对方案。