遇到在按摩店被偷拍并受到威胁的情况，您应当立即采取以下措施来保护自己的合法权益：

1. 保持冷静，确保自身安全：首先，尽量保持冷静，不要与威胁者发生直接冲突，以免激化矛盾或导致自身受到伤害。如果威胁者仍在现场，尝试寻找安全的地方躲避，并尽快离开该场所。

2. 收集证据：在确保自身安全的前提下，尽可能收集与偷拍和威胁相关的证据。这包括但不限于：偷拍设备的照片或视频（如果可能的话）、威胁信息的截图或录音、目击者的联系方式等。这些证据将对您后续维权至关重要。

3. 立即报警：收集到证据后，应立即向当地公安机关报案。详细陈述被偷拍和受到威胁的情况，并提供所收集到的证据。公安机关将会依法展开调查，并根据调查结果采取相应的法律措施。

4. 寻求法律援助：在报警的同时，您也可以考虑寻求法律援助。作为一名拥有多领域法律实务经验的律师，我可以为您提供专业的法律咨询和帮助。我们可以一起分析案件情况，制定合适的维权策略，并代表您与相关方进行交涉或提起诉讼。

5. 关注心理健康：被偷拍和受到威胁可能会对您的心理健康造成一定影响。因此，在处理此事的过程中，也要关注自己的心理状态，必要时可以寻求心理咨询师的帮助。

额外提醒：

• 在日常生活中，要提高警惕，注意保护个人隐私和安全。在选择按摩店等场所时，尽量选择正规、有良好口碑的店铺，并留意店内是否有异常监控设备或可疑人员。
• 如果发现自己的隐私被侵犯或受到威胁，不要犹豫，立即采取行动。及时报警和寻求法律援助是保护自己合法权益的有效途径。

如果您有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。我将竭诚为您提供专业、全面的法律服务。