结论：员工欠款催收短信声称联合劳动局走访，这一说法是否真实需分情况讨论，但通常情况下劳动局不会直接参与此类催收活动。

分析说明：

1. 劳动局的职责范围：

   • 劳动局（现多称为人力资源和社会保障局）主要负责劳动就业、社会保障、劳动关系协调等方面的工作。其职责并不包括直接参与个人或企业间的债务催收活动。因此，从劳动局的职责范围来看，其不太可能直接联合催收机构或个人进行走访。

2. 催收短信的真实性：

   • 催收短信的真实性需要仔细甄别。一些不法催收机构或个人可能会冒用劳动局或其他政府部门的名义，发送虚假短信以恐吓或欺骗债务人。这种行为不仅违法，也损害了政府部门的形象和公信力。
   • 如果收到此类短信，建议首先通过官方渠道（如劳动局官方网站、电话等）核实短信内容的真实性。同时，也可以要求催收方提供相关的法律文件或授权证明，以确认其合法性和真实性。

3. 债务催收的合法方式：

   • 债务催收应当遵循合法、合规的原则。债权人或其委托的催收机构可以通过合法途径（如诉讼、仲裁等）来追讨债务，但不得采取非法手段（如恐吓、威胁、骚扰等）进行催收。
   • 如果债务人确实存在欠款行为，建议其积极与债权人沟通协商，寻求合理的还款方案。同时，债务人也有权拒绝不法催收行为，并向相关部门（如公安机关、市场监管部门等）举报投诉。

法律建议：

• 如果您收到了声称联合劳动局走访的催收短信，首先保持冷静，不要轻信短信内容。
• 通过官方渠道核实短信的真实性，并要求催收方提供相关的法律文件或授权证明。
• 如果确认短信为虚假或非法催收行为，可以向公安机关报案或向市场监管部门投诉举报。
• 作为债务人，应积极与债权人沟通协商还款事宜，避免不必要的法律纠纷和信用损失。

后续行动指南：

• 在处理此类问题时，务必保留好相关证据（如短信截图、通话记录等），以便在需要时提供证明。
• 如果您对债务催收或劳动法相关问题有进一步疑问或需要法律帮助，可以直接向我咨询，我将根据您的具体情况提供专业的法律意见和解决方案。