将个人资金兑换成U币再转给国外的朋友，这一行为是否违法，需根据具体情况来判断。以下是对此问题的详细分析：
一、合法转账的情况
资金来源合法：
- 如果您的资金来源于合法途径，如工资收入、投资收益、合法继承等，且您能够提供相应的证明文件，那么将资金兑换成U币并转给国外的朋友，在符合外汇管理规定的前提下，通常是合法的。
遵守外汇管理规定：
- 根据我国的外汇管理规定，个人进行跨境汇款需遵守一定的限额和程序。如果您按照相关规定办理了外汇兑换和汇款手续，且汇款金额在限额以内，那么这一行为是合法的。
二、可能违法的情况
资金来源非法：
- 如果您的资金来源于非法活动，如赌博、贩毒、走私等，那么将资金兑换成U币并转给国外的朋友，将构成掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为，可能触犯洗钱罪。根据《中华人民共和国刑法（2023修正）》第一百九十一条，犯洗钱罪的，将面临严厉的刑事处罚。
违反外汇管理规定：
- 如果您未按照外汇管理规定办理外汇兑换和汇款手续，或者汇款金额超过了规定的限额，那么这一行为可能构成违反外汇管理规定的行为。根据相关规定，违反外汇管理规定的个人可能面临罚款、没收违法所得等行政处罚。
涉及恐怖融资或逃税等行为：
- 如果您的转账行为与恐怖融资、逃税等违法犯罪活动有关，那么这一行为也将受到法律的严厉打击。
三、法律建议
确保资金来源合法：
- 在进行任何跨境汇款之前，请务必确保您的资金来源合法，并能够提供相应的证明文件。
遵守外汇管理规定：
- 请仔细了解并遵守我国的外汇管理规定，按照规定的限额和程序办理外汇兑换和汇款手续。
谨慎处理可疑转账请求：
- 如果您收到来自不明来源或可疑的转账请求，请务必谨慎处理，并咨询专业法律意见以避免法律风险。
总结来说，将个人资金兑换成U币再转给国外的朋友是否违法，取决于资金来源的合法性、是否遵守外汇管理规定以及是否涉及其他违法犯罪活动。如果您对此有任何疑问或担忧，建议直接向我咨询，我将根据您的具体情况提供详细的法律意见。